融资融券对我国股票市场的影响
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-11页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9页 |
| 1.2 研究思路与结构 | 第9-10页 |
| 1.3 本文的创新与不足 | 第10-11页 |
| 第二章 国内外文献综述 | 第11-16页 |
| 2.1 国外文献综述 | 第11-12页 |
| 2.2 国内文献综述 | 第12-15页 |
| 2.3 文献综述小结 | 第15-16页 |
| 第三章 融资融券概述 | 第16-27页 |
| 3.1 融资融券的基本概念 | 第16页 |
| 3.2 融资融券与普通证券交易、卖空交易 | 第16-18页 |
| 3.2.1 融资融券与普通证券交易的区别 | 第16-17页 |
| 3.2.2 融券交易与卖空交易的区别 | 第17-18页 |
| 3.3 全球主要市场融资融券制度 | 第18-21页 |
| 3.3.1 分散信用模式 | 第19页 |
| 3.3.2 集中授信模式 | 第19-20页 |
| 3.3.3 双轨制授信模式 | 第20-21页 |
| 3.4 我国融资融券发展历程 | 第21-23页 |
| 3.5 融资融券对股票市场的影响机制 | 第23-27页 |
| 3.5.1 融资融券对股票市场波动率的影响机制 | 第23-25页 |
| 3.5.2 融资融券对股票市场流动性的影响机制 | 第25-27页 |
| 第四章 实证研究方法的比较和设计 | 第27-34页 |
| 4.1 协整检验和Granger因果检验 | 第27-30页 |
| 4.1.1 方法介绍 | 第27-29页 |
| 4.1.2 方法在融资融券方面的应用研究 | 第29页 |
| 4.1.3 方法的不足 | 第29-30页 |
| 4.2. 双重差分模型 | 第30-33页 |
| 4.2.1 模型介绍 | 第30-31页 |
| 4.2.2 模型在融资融券方面的应用研究 | 第31-32页 |
| 4.2.3 双重差分模型的不足 | 第32-33页 |
| 4.3 相对排序得分方法 | 第33-34页 |
| 4.3.1 方法介绍 | 第33页 |
| 4.3.2 方法的优点 | 第33-34页 |
| 第五章 融资融券对我国股票市场影响的实证分析 | 第34-41页 |
| 5.1 模型和变量的选择 | 第34-35页 |
| 5.1.1 实证研究方法的选择 | 第34页 |
| 5.1.2 股市波动率指标的选取 | 第34-35页 |
| 5.2 样本的选取及说明 | 第35-36页 |
| 5.3 实证结果 | 第36-39页 |
| 5.4 鲁棒性检验 | 第39-41页 |
| 第六章 结论及建议 | 第41-43页 |
| 参考文献 | 第43-46页 |
| 附录：实例代码 | 第46-49页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第49-50页 |
| 致谢 | 第50页 |
