| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 1 引言 | 第7-10页 |
| 1.1 研究背景与选题意义 | 第7-8页 |
| 1.2 研究内容与主要创新 | 第8-10页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第8-9页 |
| 1.2.2 主要创新 | 第9-10页 |
| 2 文献综述 | 第10-20页 |
| 2.1 短期利率模型的理论研究现状 | 第10-14页 |
| 2.1.1 短期利率单因素扩散模型 | 第10-13页 |
| 2.1.2 短期利率时变波动率模型 | 第13-14页 |
| 2.1.3 短期利率跳跃—扩散模型 | 第14页 |
| 2.2 短期利率模型的参数估计方法 | 第14-17页 |
| 2.2.1 最大似然估计(MLM) | 第15页 |
| 2.2.2 广义矩估计(GMM) | 第15-16页 |
| 2.2.3 马尔科夫链蒙特卡罗方法(MCMC) | 第16-17页 |
| 2.2.4 不同参数估计方法的优缺点概括 | 第17页 |
| 2.3 基于中国市场的短期利率模型实证研究现状 | 第17-20页 |
| 3 中国市场短期利率建模 | 第20-52页 |
| 3.1 数据的选择 | 第20-21页 |
| 3.2 数据的统计分析 | 第21-29页 |
| 3.2.1 数据的基本统计特征 | 第21-22页 |
| 3.2.2 平稳性检验 | 第22-25页 |
| 3.2.3 自相关和条件异方差 | 第25-27页 |
| 3.2.4 非正态分布 | 第27-29页 |
| 3.3 中国市场短期利率动态行为的检验与分析 | 第29-52页 |
| 3.3.1 参数估计方法 | 第30页 |
| 3.3.2 中国市场短期利率动态行为的均值回复特征 | 第30-36页 |
| 3.3.3 中国市场短期利率动态行为的条件异方差特征 | 第36-43页 |
| 3.3.4 中国市场短期利率动态行为的尖峰厚尾特征 | 第43-52页 |
| 4 结论 | 第52-53页 |
| 5 研究限制与进一步的研究展望 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 附录 | 第58-64页 |
