摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第一章 绪论 | 第9-20页 |
1.1 研究背景和意义 | 第9-10页 |
1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
1.1.2 研究意义 | 第10页 |
1.2 国内外研究现状及评述 | 第10-17页 |
1.2.1 国外影子银行对银行稳健性影响研究综述 | 第10-14页 |
1.2.2 国内影子银行对银行稳健性影响研究综述 | 第14-16页 |
1.2.3 文献评述 | 第16-17页 |
1.3 研究思路和方法 | 第17-18页 |
1.3.1 研究思路 | 第17页 |
1.3.2 研究方法 | 第17-18页 |
1.4 本文创新点和不足 | 第18-20页 |
第二章 影子银行影响商业银行稳健性的理论分析 | 第20-28页 |
2.1 影子银行的概念界定及运行步骤 | 第20-23页 |
2.2 商业银行稳健性界定及指标体系 | 第23-24页 |
2.3 影子银行对商业银行稳健性影响的机理分析 | 第24-28页 |
2.3.1 影子银行增强商业银行稳健性的机理分析 | 第24-26页 |
2.3.2 影子银行降低商业银行稳健性的机理分析 | 第26-28页 |
第三章 我国影子银行影响商业银行稳健性的现状及其渠道分析 | 第28-42页 |
3.1 我国影子银行的概念界定和业务运行 | 第28-30页 |
3.2 我国影子银行的规模及结构 | 第30-36页 |
3.3 我国影子银行对商业银行稳健性影响的现状 | 第36-37页 |
3.4 我国影子银行影响商业银行稳健性的渠道分析 | 第37-42页 |
3.4.1 内部渠道分析 | 第39-40页 |
3.4.2 结合渠道分析 | 第40-41页 |
3.4.3 外部渠道分析 | 第41-42页 |
第四章 我国影子银行对商业银行稳健性影响的实证分析 | 第42-47页 |
4.1 我国商业银行稳健性指标选取和计算 | 第42-43页 |
4.2 模型及实证分析 | 第43-47页 |
4.2.1 随机变量选择及单位根检验 | 第43-45页 |
4.2.2 协整检验 | 第45页 |
4.2.3 对随机变量做误差修正模型 | 第45-46页 |
4.2.4 格兰杰因果检验 | 第46-47页 |
4.3 结论 | 第47页 |
第五章 规范我国影子银行发展以提高商业银行稳健性的政策建议 | 第47-51页 |
5.1 增大影子银行透明度以降低影子银行风险 | 第48页 |
5.2 健全影子银行法律以给予影子银行适度生存空间 | 第48-49页 |
5.3 设立防火墙以隔断影子银行风险传递 | 第49-50页 |
5.4 强化各监管机构协调合作以实现影子银行全面监管 | 第50页 |
5.5 渐进式推进利率市场化改革 | 第50页 |
5.6 加强国际金融监管合作 | 第50-51页 |
结论与展望 | 第51-52页 |
参考文献 | 第52-57页 |
致谢 | 第57-58页 |
附录A 攻读学位期间发表的论文 | 第58-59页 |
影子银行对商业银行稳健性影响文献综述 | 第59-71页 |
参考文献 | 第68-71页 |
长沙理工大学研究生学位论文中期检查表 | 第71-75页 |
详细摘要 | 第75-80页 |