| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4页 |
| 1 绪论 | 第7-10页 |
| 1.1 研究背景 | 第7页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第7-8页 |
| 1.3 研究内容 | 第8页 |
| 1.4 研究方法 | 第8-9页 |
| 1.5 本文的创新之处 | 第9-10页 |
| 2 文献综述和评述 | 第10-15页 |
| 2.1 文献综述 | 第10-14页 |
| 2.1.1 金融抑制、金融深化理论 | 第10-11页 |
| 2.1.2 利率市场化 | 第11-12页 |
| 2.1.3 基准利率 | 第12-14页 |
| 2.2 文献评述 | 第14-15页 |
| 3 上海银行间同业拆借利率(Shibor)的形成和发展状况 | 第15-24页 |
| 3.1 上海银行间同业拆借利率(Shibor)的简介 | 第15-17页 |
| 3.1.1 Shibor的基本情况 | 第15页 |
| 3.1.2 Shibor的报价机制 | 第15-16页 |
| 3.1.3 Shibor的监督管理机制 | 第16-17页 |
| 3.2 Shibor与我国货币市场其他利率的比较 | 第17-19页 |
| 3.2.1 中央银行票据利率 | 第17-18页 |
| 3.2.2 全国银行间同业拆借利率(chibor) | 第18页 |
| 3.2.3 银行间债券回购利率 | 第18-19页 |
| 3.2.4 一年期定期存款利率 | 第19页 |
| 3.3. Shibor的运行现状及在金融市场的作用 | 第19-24页 |
| 3.3.1. Shibor的描述性统计分析 | 第20-21页 |
| 3.3.2. Shibor在金融市场的应用 | 第21-24页 |
| 4 Shibor作为基准利率有效性的实证研究 | 第24-48页 |
| 4.1 基准利率及其有效性的定义 | 第24-25页 |
| 4.2 Shibor对货币市场其他利率影响的实证研究 | 第25-34页 |
| 4.2.1 指标和数据的选取 | 第25-26页 |
| 4.2.2 相关性检验 | 第26页 |
| 4.2.3 协整检验和格兰杰因果检验 | 第26-29页 |
| 4.2.4 向量自回归模型(VAR) | 第29-34页 |
| 4.3 Shibor与货币政策变量关联性的实证研究 | 第34-41页 |
| 4.3.1 指标和数据的选取 | 第34-35页 |
| 4.3.2 相关性检验 | 第35-36页 |
| 4.3.3 协整检验和格兰杰因果检验 | 第36-38页 |
| 4.3.4 误差修正模型(VEC) | 第38-41页 |
| 4.4 Shibor对股票市场、外汇市场影响的实证研究 | 第41-48页 |
| 4.4.1 指标和数据的选取 | 第41-42页 |
| 4.4.2 相关性检验 | 第42页 |
| 4.4.3 协整检验和格兰杰因果检验 | 第42-44页 |
| 4.4.4 向量自回归模型(VAR) | 第44-48页 |
| 5 本文的结论、对策建议和不足 | 第48-51页 |
| 5.1 本文结论 | 第48-49页 |
| 5.2 对策建议 | 第49-50页 |
| 5.3 本文的不足 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-53页 |
| 个人简介 | 第53-55页 |
| 导师简介 | 第55-57页 |
| 获得成果目录 | 第57-59页 |
| 致谢 | 第59页 |
