| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 1 导论 | 第10-20页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第10-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-17页 |
| 1.2.1 投资组合理论国外研究现状 | 第13-16页 |
| 1.2.2 投资组合理论国内研究现状 | 第16-15页 |
| 1.2.3 均值-方差理论的局限性与问题提出 | 第15-17页 |
| 1.3 研究思路与方法 | 第17-18页 |
| 1.4 创新与不足 | 第18-20页 |
| 2 权重约束对组合性能的影响——基于均值-方差框架的分析 | 第20-42页 |
| 2.1 均值-方差投资组合模型 | 第20-21页 |
| 2.2 具有权重约束的均值-方差投资组合模型 | 第21-24页 |
| 2.3 WMV有效前沿 | 第24-30页 |
| 2.4 权重限制对组合性能的影响 | 第30-37页 |
| 2.5 市场数据检验 | 第37-40页 |
| 2.6 本章小结 | 第40-42页 |
| 3 权重约束对组合性能的影响---基于均值-VaR框架的分析 | 第42-66页 |
| 3.1 VaR基本概念 | 第42-45页 |
| 3.2 具有权重约束的均值-VaR投资组合模型 | 第45-54页 |
| 3.3 WM-VaR有效前沿 | 第54-57页 |
| 3.4 最小VaR组合 | 第57-59页 |
| 3.5 数值实验 | 第59-63页 |
| 3.6 本章小结 | 第63-66页 |
| 4 结论与展望 | 第66-70页 |
| 4.1 本文结论 | 第66-67页 |
| 4.2 研究的改进设想 | 第67-70页 |
| 参考文献 | 第70-74页 |
| 致谢 | 第74页 |