| 中文摘要 | 第8-9页 |
| Abstract | 第9-10页 |
| 第一章 绪论 | 第11-19页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 研究方法与内容框架 | 第12-13页 |
| 1.3 国内外研究文献综述 | 第13-19页 |
| 1.3.1 国外研究综述 | 第13-16页 |
| 1.3.2 国内研究综述 | 第16-19页 |
| 第二章 统计套利概述 | 第19-24页 |
| 2.1 统计套利的基本原理 | 第19页 |
| 2.2 统计套利的理论定义 | 第19-21页 |
| 2.3 统计套利和无风险套利 | 第21页 |
| 2.4 统计套利的基本类型 | 第21-24页 |
| 第三章 统计套利交易模型的设计 | 第24-41页 |
| 3.1 交易资产的选择 | 第24-29页 |
| 3.1.1 资产配对的两种方法 | 第24-26页 |
| 3.1.2 协整 | 第26-28页 |
| 3.1.3 误差修正模型 | 第28-29页 |
| 3.2 交易资产配比的确定及价差序列的计算 | 第29-30页 |
| 3.3 价差序列波动性的拟合 | 第30-36页 |
| 3.3.1 GARCH模型 | 第30-32页 |
| 3.3.2 Ornstein-Uhlenbeck过程 | 第32-33页 |
| 3.3.3 已实现波动率 | 第33-36页 |
| 3.4 交易规则和交易信号的构造 | 第36-39页 |
| 3.4.1 交易规则和交易信号的基本介绍 | 第36-37页 |
| 3.4.2 本文交易规则和交易信号的介绍 | 第37-39页 |
| 3.5 统计套利结果评价指标 | 第39-40页 |
| 3.6 实证分析步骤 | 第40-41页 |
| 第四章 基于股指期货高频数据的统计套利实证分析 | 第41-66页 |
| 4.1 数据的来源及处理 | 第41页 |
| 4.2 数据检验与价差序列 | 第41-47页 |
| 4.2.1 相关性检验 | 第41-42页 |
| 4.2.2 平稳性检验 | 第42-43页 |
| 4.2.3 协整检验 | 第43-45页 |
| 4.2.4 误差修正模型 | 第45-46页 |
| 4.2.5 价差序列 | 第46-47页 |
| 4.3 统计套利模型样本内与样本外套利检验 | 第47-66页 |
| 4.3.1 样本内套利检验 | 第47-58页 |
| 4.3.2 样本外套利检验 | 第58-66页 |
| 结论与展望 | 第66-68页 |
| 参考文献 | 第68-73页 |
| 致谢 | 第73-75页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第75页 |