| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 研究背景及目的 | 第10-11页 |
| 1.2 研究意义 | 第11页 |
| 1.3 研究内容及框架 | 第11-14页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第11-13页 |
| 1.3.2 研究框架 | 第13-14页 |
| 1.4 研究方法及技术路线 | 第14-16页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第14页 |
| 1.4.2 技术路线 | 第14-16页 |
| 2 研究综述及理论基础 | 第16-31页 |
| 2.1 证券公司自营业务 | 第16-18页 |
| 2.1.1 自营业务的界定 | 第16-17页 |
| 2.1.2 自营业务的特点 | 第17页 |
| 2.1.3 自营业务的原则 | 第17-18页 |
| 2.2 证券公司风险管理 | 第18-19页 |
| 2.2.1 证券公司风险管理 | 第18-19页 |
| 2.2.2 证券公司风险管理内容 | 第19页 |
| 2.3 基本理论 | 第19-22页 |
| 2.3.1 风险管理理论 | 第20-21页 |
| 2.3.2 证券投资风险理论 | 第21页 |
| 2.3.3 在险价值理论 | 第21-22页 |
| 2.4 国内外研究综述 | 第22-29页 |
| 2.4.1 国外有关证券公司风险管理的研究综述 | 第22-25页 |
| 2.4.2 国内有关证券公司自营业务的风险管理的研究综述 | 第25-29页 |
| 2.5 本章小结 | 第29-31页 |
| 3 长江证券自营业务现状及分析 | 第31-44页 |
| 3.1 长江证券简介 | 第31-34页 |
| 3.2 长江证券自营业务风险管理现状 | 第34-38页 |
| 3.2.1 风险管理机构 | 第34-35页 |
| 3.2.2 风险管理制度 | 第35-38页 |
| 3.3 长江证券自营业务风险管理的定性评价 | 第38-42页 |
| 3.3.1 定性访谈长江证券自营业务现状的设计方案 | 第38页 |
| 3.3.2 定性访谈结果的分析 | 第38-41页 |
| 3.3.3 基于定性访谈的长江证券风险管理存在的问题 | 第41-42页 |
| 3.4 本章小结 | 第42-44页 |
| 4 长江证券自营业务内部风险的衡量 | 第44-53页 |
| 4.1 自营业务风险识别 | 第44-46页 |
| 4.1.1 证券公司自营业务风险识别指标体系 | 第44-45页 |
| 4.1.2 证券公司自营业务内部管理风险评价数据的获取 | 第45-46页 |
| 4.2 基于层次分析的自营业务的风险管理评价结果分析 | 第46-50页 |
| 4.2.1 问卷数据调查及收集 | 第46-48页 |
| 4.2.2 数据分析及处理 | 第48-50页 |
| 4.3 自营业务内部管理风险的衡量结果分析 | 第50-53页 |
| 5 长江证券自营业务风险管理的策略及保障 | 第53-62页 |
| 5.1 自营业务风险管理的策略 | 第53-58页 |
| 5.1.1 重视对长江证券自营业务的集体决策和内部监管 | 第53-55页 |
| 5.1.2 建立长江证券自营业务的风险管理制度 | 第55-56页 |
| 5.1.3 设置专业的风险管理组织，提高全员的风险意识 | 第56页 |
| 5.1.4 合理配置长江证券自营业务的资产分配及优化交易方式选择 | 第56-57页 |
| 5.1.5 加强对长江证券自营业务的自我审计和信息披露 | 第57页 |
| 5.1.6 构建长江证券自营业务风险管理的动态机制 | 第57-58页 |
| 5.2 自营业务风险管理策略实施的保障 | 第58-62页 |
| 5.2.1 优化长江证券的内控环境和授权制度 | 第59页 |
| 5.2.2 重视长江证券内部风险文化建设 | 第59页 |
| 5.2.3 制定有效的奖惩机制 | 第59-60页 |
| 5.2.4 高层管理团队的重视和支持 | 第60页 |
| 5.2.5 组建自营业务风险管理的监督稽查团队 | 第60页 |
| 5.2.6 证监会对自营业务风险的管控 | 第60-62页 |
| 6 研究结论 | 第62-65页 |
| 6.1 研究结论 | 第62-63页 |
| 6.2 未来展望 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-68页 |
| 附录 | 第68-73页 |
| 附录1 访谈问卷 | 第68-70页 |
| 附录2 专家问卷 | 第70-73页 |
| 致谢 | 第73页 |
