| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 1 引言 | 第8-11页 |
| 1.1 问题的提出及研究的目的和意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 问题的提出 | 第8页 |
| 1.1.2 研究的目的和意义 | 第8-9页 |
| 1.2 研究方法和结构安排 | 第9-10页 |
| 1.2.1 研究方法 | 第9页 |
| 1.2.2 结构安排 | 第9-10页 |
| 1.3 创新和不足 | 第10-11页 |
| 2 商业银行利率风险管理概述及理论研究综述 | 第11-16页 |
| 2.1 商业银行利率风险管理概述 | 第11-12页 |
| 2.2 利率风险管理理论的国外研究 | 第12-15页 |
| 2.2.1 利率期限结构理论 | 第12-14页 |
| 2.2.2 资产负债管理理论 | 第14-15页 |
| 2.3 利率风险管理理论的国内研究 | 第15-16页 |
| 3 利率市场化进程中的商业银行利率风险分析 | 第16-23页 |
| 3.1 转轨时期商业银行面临的阶段性风险 | 第16-20页 |
| 3.1.1 阶段性风险分析 | 第16-18页 |
| 3.1.2 阶段性风险对我国商业银行的影响 | 第18-20页 |
| 3.2 利率市场化改革后的恒久性风险 | 第20-23页 |
| 3.2.1 恒久性风险分析 | 第20-21页 |
| 3.2.2 恒久性风险对我商业银行的影响 | 第21-23页 |
| 4 我国商业银行利率风险管理现状分析 | 第23-32页 |
| 4.1 我国利率市场化的进程及影响 | 第23-27页 |
| 4.1.1 利率市场化的内涵及必然性 | 第23-24页 |
| 4.1.2 我国利率市场化的进程 | 第24-25页 |
| 4.1.3 我国利率市场化的影响 | 第25-27页 |
| 4.2 利率市场化进程中我国商业银行利率风险管理现状 | 第27-32页 |
| 4.2.1 我国商业银行利率风险分析 | 第27-29页 |
| 4.2.2 利率市场化进程中我国商业银行利率风险管理现状 | 第29-32页 |
| 5 我国商业银行利率风险的管理与防范方法分析 | 第32-50页 |
| 5.1 利率风险的识别原则和方法 | 第32-33页 |
| 5.1.1 利率风险的识别原则 | 第32页 |
| 5.1.2 利率风险的识别方法 | 第32-33页 |
| 5.2 商业银行利率风险衡量方法 | 第33-47页 |
| 5.2.1 利率敏感性缺口模型 | 第33-36页 |
| 5.2.2 到期模型 | 第36-37页 |
| 5.2.3 持续期模型 | 第37-43页 |
| 5.2.4 模拟分析法 | 第43-47页 |
| 5.3 我国商业银行利率风险测定模型的选择分析 | 第47-50页 |
| 6 优化我国商业银行利率风险管理的对策 | 第50-55页 |
| 6.1 实行以利率风险管理为中心的资产负债综合管理模式 | 第50页 |
| 6.2 建立风险预测机制，科学准确地预测利率走势 | 第50-51页 |
| 6.3 构建适应利率市场化的定价机制 | 第51-52页 |
| 6.4 大力拓展非利差业务 | 第52-53页 |
| 6.4.1 传统的中间业务收入 | 第52-53页 |
| 6.4.2 重视中间业务的同时，发展新的业务，拓宽收益来源 | 第53页 |
| 6.5 加强同业协作，重视利率风险管理人才的培养 | 第53-55页 |
| 6.5.1 加强同业协作，避免“自杀式”竞争 | 第53-54页 |
| 6.5.2 重视加强利率风险管理人才的培养，提高队伍素质 | 第54-55页 |
| 7 全文小结 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 作者简介 | 第59页 |
| 在读期间发表的学术论文 | 第59页 |
