| 第一章 绪论 | 第6-11页 |
| 1.1 本文研究的背景和意义 | 第6-7页 |
| 1.2 证券投资的风险与证券组合投资 | 第7页 |
| 1.3 证券组合投资理论的国内外研究状况. | 第7-11页 |
| 第二章 证券及证券组合 | 第11-28页 |
| 2.1 证券的特征 | 第11-12页 |
| 2.2 证券投资的收益 | 第12页 |
| 2.3 证券投资的风险 | 第12-19页 |
| 2.4 证券组合投资均值--方差选择模型 | 第19-21页 |
| 2.5 资本资产定价模型(CAPM) | 第21-24页 |
| 2.6 套利定价理论(APT)及模型 | 第24-25页 |
| 2.7 对证券组合投资理论(模型)的评价 | 第25-27页 |
| 2.8 本章小结 | 第27-28页 |
| 第三章 证券组合投资的交互式最优化模型 | 第28-39页 |
| 3.1 模型建立的基本思路 | 第28-29页 |
| 3.2 数学建模 | 第29-37页 |
| 3.3 本章小结 | 第37-39页 |
| 第四章 交互式模型决策实例分析 | 第39-45页 |
| 4.1 股票样本的确定 | 第39-40页 |
| 4.2 股票样本的数据处理 | 第40-42页 |
| 4.3 模型运算结果及其分析 | 第42-45页 |
| 第五章 结束语 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-50页 |
| 附录 | 第50-51页 |
| 致谢 | 第51页 |