| 摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-6页 |
| 第一章 绪论 | 第6-10页 |
| ·历史背景及研究意义 | 第6-7页 |
| ·研究方法及现状 | 第7-9页 |
| ·可转换债券的研究方法 | 第7-8页 |
| ·可转换债券定价的研究现状 | 第8-9页 |
| ·本文的主要内容及安排 | 第9-10页 |
| 第二章 预备知识 | 第10-17页 |
| ·可转换债券理论基础 | 第10-11页 |
| ·可转换债券(Convertible bonds,CB) | 第10页 |
| ·可转换债券的基本要素 | 第10-11页 |
| ·随机积分与随机微分方程的基本知识 | 第11-15页 |
| ·鞅论基础 | 第12页 |
| ·Brown运动 | 第12-13页 |
| ·Ito积分过程 | 第13-15页 |
| ·保险精算定价方法原理 | 第15-16页 |
| ·保险精算定价的概念 | 第15页 |
| ·保险精算的期权定价原理 | 第15-16页 |
| ·本章小结 | 第16-17页 |
| 第三章 Vesicek利率模型下的可转换债券保险精算定价 | 第17-26页 |
| ·市场模型假设 | 第17-20页 |
| ·Vesicek随机利率模型下的可转换债券保险精算定价 | 第20-25页 |
| ·本章小节 | 第25-26页 |
| 第四章 Hull-White利率模型下的可转债的保险精算定价 | 第26-33页 |
| ·市场模型假设 | 第26-29页 |
| ·Hull-White随机利率模型下的可转换债券保险精算定价 | 第29-32页 |
| ·本章小节 | 第32-33页 |
| 结束语 | 第33-34页 |
| 参考文献 | 第34-36页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第36-37页 |
| 致谢 | 第37-38页 |
