| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-15页 |
| 1.1 引言 | 第10页 |
| 1.2 研究现状 | 第10-13页 |
| 1.2.1 国外研究现状` | 第10-11页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第11-13页 |
| 1.3 研究目的 | 第13页 |
| 1.4 研究思路 | 第13-15页 |
| 第2章 论文相关理论基础知识综述 | 第15-25页 |
| 2.1 损失分布理论 | 第15-16页 |
| 2.2 期望效用理论 | 第16-17页 |
| 2.3 风险度量理论 | 第17-20页 |
| 2.3.1 一致性风险度量理论 | 第17页 |
| 2.3.2 VaR风险度量理论 | 第17-18页 |
| 2.3.3 CVaR风险度量理论 | 第18-19页 |
| 2.3.4 扭曲风险度量理论 | 第19-20页 |
| 2.4 概念基础知识 | 第20-25页 |
| 2.4.1 自留额 | 第20-21页 |
| 2.4.2 免赔额 | 第21页 |
| 2.4.3 保单限额 | 第21页 |
| 2.4.4 保费 | 第21-23页 |
| 2.4.5 风险态度 | 第23-25页 |
| 第3章 基于风险度量下的自留额模型建立 | 第25-47页 |
| 3.1 模型中相关符号说明 | 第25-26页 |
| 3.2 初始模型建立 | 第26-27页 |
| 3.3 初始模型求解 | 第27-31页 |
| 3.3.1 VaR风险度量下的自留额初始模型求解 | 第27-29页 |
| 3.3.2 CVaR风险度量下的自留额初始模型求解 | 第29-31页 |
| 3.4 模型改进 | 第31-32页 |
| 3.4.1 投保人VaR最小化下的自留额模型改进 | 第31页 |
| 3.4.2 投保人CVaR最小化下的自留额模型改进 | 第31页 |
| 3.4.3 保险人效用最大化下的自留额模型改进 | 第31-32页 |
| 3.5 无限额约束下的模型改进求解 | 第32-38页 |
| 3.5.1 投保人VaR最小化下无限额约束的自留额求解 | 第33-36页 |
| 3.5.2 投保人CVaR最小化下无限额约束的自留额求解 | 第36-37页 |
| 3.5.3 保险人效用最大化下无限额约束的自留额求解 | 第37-38页 |
| 3.6 有限额约束下的模型改进求解 | 第38-47页 |
| 3.6.1 投保人VaR最小化下有限额约束的自留额求解 | 第39-42页 |
| 3.6.2 投保人CVaR最小化下有限额约束的自留额求解 | 第42-43页 |
| 3.6.3 保险人效用最大化下有限额约束的自留额求解 | 第43-47页 |
| 第4章 实例分析 | 第47-57页 |
| 4.1 初始模型实例分析 | 第47-49页 |
| 4.2 模型改进实例分析 | 第49-57页 |
| 4.2.1 无限额约束下的实例分析 | 第49-52页 |
| 4.2.2 有限额约束下的实例分析 | 第52-57页 |
| 结论 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 攻读硕士期间发表（含录用）的学术论文 | 第62页 |
