| 摘要 | 第8-10页 |
| ABSTRACT | 第10-11页 |
| 1 绪论 | 第12-17页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第12-14页 |
| 1.2 文献综述 | 第14-15页 |
| 1.3 研究的主要内容及待解决的问题 | 第15页 |
| 1.4 主要创新与不足 | 第15-17页 |
| 2 股票市场与实体经济联动性理论分析 | 第17-25页 |
| 2.1 预期影响股票个人“消费” | 第17-21页 |
| 2.1.1 财富效应 | 第17-20页 |
| 2.1.2 生命周期理论 | 第20-21页 |
| 2.2 机构投资者的CPPI战略性投资方式分析 | 第21-23页 |
| 2.3 股票市场与经济的正向关联性 | 第23-25页 |
| 3 后危机时代中美股市与经济发展状况概述 | 第25-35页 |
| 3.1 次贷危机后美国经济与道琼斯指数 | 第25-27页 |
| 3.2 次贷危机后道琼斯工业指数走势 | 第27页 |
| 3.2.1 快速下跌阶段(2007.10——2009.1) | 第27页 |
| 3.2.2 持久回升阶段(2009.1——2012.9) | 第27页 |
| 3.3 次贷危机后中国GDP与上证A股的走势分析 | 第27-32页 |
| 3.3.1 快速下跌阶段(2007.10——2008.11) | 第28-30页 |
| 3.3.2 快速回升阶段(2008.11——2009.10) | 第30页 |
| 3.3.3 缓慢下行阶段(2009.11至今) | 第30-32页 |
| 3.4 中美股市走势的比较及启示 | 第32-33页 |
| 3.5 中国股市疲软的主要因素剖析 | 第33-35页 |
| 4 股票市场与实体经济联动性作用机制分析 | 第35-43页 |
| 4.1 中美两国救市政策对比分析 | 第35-36页 |
| 4.2 关联性作用机制分析 | 第36-43页 |
| 5 股票市场与实体经济联动性实证研究 | 第43-52页 |
| 5.1 变量的选取和数据的选取 | 第43页 |
| 5.1.1 选取变量 | 第43页 |
| 5.1.2 选取数据 | 第43页 |
| 5.2 模型建立 | 第43-51页 |
| 5.2.1 单位根检验 | 第43-44页 |
| 5.2.2 协整检验 | 第44-45页 |
| 5.2.3 向量自回归(VAR)模型)及脉冲响应函数 | 第45-50页 |
| 5.2.4 格兰杰因果检验 | 第50-51页 |
| 5.3 模型结果 | 第51-52页 |
| 6 股票市场与实体经济的关联性案例分析 | 第52-55页 |
| 6.1 新兴重工业发展之路 | 第52-53页 |
| 6.2 迅速崛起的绿色生物帝国 | 第53-54页 |
| 6.3 股票市场与实体经济案例总结 | 第54-55页 |
| 7 股票市场与实体经济的关联性研究结论及对策建议 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 附件 | 第60页 |
