| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 课题背景及研究意义 | 第8页 |
| 1.2 研究现状 | 第8-9页 |
| 1.3 本文结构 | 第9-12页 |
| 第二章 基础知识 | 第12-16页 |
| 2.1 预备知识 | 第12-13页 |
| 2.1.1 基本定义 | 第12-13页 |
| 2.1.2 相关引理及不等式 | 第13页 |
| 2.2 本文记号 | 第13-16页 |
| 第三章 广义倒向随机微分方程 | 第16-32页 |
| 3.1 局部解的存在唯一性 | 第16-20页 |
| 3.2 全局解的存在唯一性 | 第20-25页 |
| 3.3 广义比较定理 | 第25-28页 |
| 3.4 欧式期权的应用 | 第28-32页 |
| 第四章 BSDE解的Malliavin导数 | 第32-36页 |
| 4.1 准备工作 | 第32-33页 |
| 4.2 BSDE解在维纳空间上的导数 | 第33-34页 |
| 4.3 欧式期权定价上的应用 | 第34-36页 |
| 4.3.1 关于多空头不同风险溢价复制证券(Jouini and Kallal,1995a[27]) | 第34-35页 |
| 4.3.2 关于借款的高利率复制证券(Cvitanic and Karatzas,1993[31]) | 第35-36页 |
| 第五章 结论 | 第36-38页 |
| 参考文献 | 第38-40页 |
| 致谢 | 第40页 |