| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 选题背景和研究意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第8页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外信用衍生产品发展回顾 | 第9-12页 |
| 1.2.1 产品的创设期 | 第9-10页 |
| 1.2.2 产品的发展期 | 第10页 |
| 1.2.3 市场的投机期 | 第10-11页 |
| 1.2.4 中国信用风险缓释工具的发展 | 第11-12页 |
| 1.3 研究方法和内容 | 第12页 |
| 1.4 论文的基本框架 | 第12-14页 |
| 第2章 信用风险缓释工具定价 | 第14-20页 |
| 2.1 信用风险缓释工具定价一般原理与方法 | 第14-16页 |
| 2.1.1 定价原理 | 第14-15页 |
| 2.1.2 一般定价方法 | 第15-16页 |
| 2.2 主要定价模型 | 第16-19页 |
| 2.2.1 信用利差模型 | 第16-17页 |
| 2.2.2 Jarrow-Turnbull 二叉树的违约率模型 | 第17-19页 |
| 2.3 本章小结 | 第19-20页 |
| 第3章 信用风险缓释工具在我国商业银行的应用 | 第20-24页 |
| 3.1 信用风险缓释工具对商业银行管理信贷风险的影响 | 第20-21页 |
| 3.2 信用风险缓释工具对商业银行资本配置的影响 | 第21-22页 |
| 3.3 信用风险缓释工具套利分析 | 第22-23页 |
| 3.4 本章小结 | 第23-24页 |
| 第4章 实证检验和分析 | 第24-29页 |
| 4.1 样本背景 | 第24-25页 |
| 4.2 信用利差模型实证检验 | 第25-28页 |
| 4.3 本章小结 | 第28-29页 |
| 第5章 完善信用风险缓释工具市场的建议 | 第29-36页 |
| 5.1 信用风险缓释工具产品的特点 | 第29-30页 |
| 5.2 完善信用风险缓释工具的建议 | 第30-33页 |
| 5.3 信用风险缓释工具的市场契机 | 第33-35页 |
| 5.4 本章小结 | 第35-36页 |
| 第6章 结论 | 第36-38页 |
| 6.1 结论 | 第36页 |
| 6.2 不足和展望 | 第36-38页 |
| 参考文献 | 第38-40页 |
| 附录 1 | 第40-41页 |
| 附录 2 | 第41-42页 |
| 附录 3 | 第42-43页 |
| 附录 4 | 第43-45页 |
| 附录 5 | 第45-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
| 附件 | 第47-49页 |