| Abstract | 第5页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| 1. Introduction | 第7-17页 |
| 1.1 Background and Meaning | 第7-8页 |
| 1.2 Literature Review | 第8-14页 |
| 1.2.1 Volatility Calculation Model Review | 第9-10页 |
| 1.2.2 Volatility Prediction Model Review | 第10-14页 |
| 1.3 Main Focus of Research | 第14-16页 |
| 1.4 Structure Overview | 第16-17页 |
| 2. Volatility Calculation and Prediction Models | 第17-28页 |
| 2.1 Concept and Calculation | 第17-19页 |
| 2.2 Prediction Model | 第19-23页 |
| 2.2.1 GARCH Model | 第19-21页 |
| 2.2.2 Implied Volatility Model | 第21-22页 |
| 2.2.3 Model Free Implied Volatility | 第22-23页 |
| 2.3 Comparison Criteria | 第23-28页 |
| 3. Model Calibration: Best Estimation Length for GARCH-type Model | 第28-38页 |
| 3.1 Methodology | 第28页 |
| 3.2 Data Description | 第28-29页 |
| 3.3 Calculation Result | 第29-32页 |
| 3.4 Changing Estimation Period | 第32-38页 |
| 4. Model Calibration: Error Adjustment for Model Free Implied Volatility | 第38-45页 |
| 4.1 Methodology | 第38页 |
| 4.2 Data Description | 第38-41页 |
| 4.3 Error Possibility Checking on Strike Price | 第41-42页 |
| 4.4 Error Adjustment Process | 第42-45页 |
| 5. Empirical Analysis of Different Prediction Models | 第45-59页 |
| 5.1 Methodology | 第45页 |
| 5.2 Data Description | 第45-46页 |
| 5.3 Calculation Result | 第46-49页 |
| 5.4 Comparisons | 第49-52页 |
| 5.4.1 EGARCH-Gaussian Model vs. BS Implied Volatility | 第49-50页 |
| 5.4.2 BS Implied Volatility vs. Model Free Implied Volatility | 第50-52页 |
| 5.5 Information Content of Models | 第52-56页 |
| 5.6 Results Comparison with Previous Study | 第56-59页 |
| 5.6.1 EGARCH-Gaussian Model vs. BS Implied Volatility | 第56-57页 |
| 5.6.2 BS Implied Volatility vs. Model Free Implied Volatility | 第57-59页 |
| 6. Conclusions | 第59-61页 |
| Bibliography | 第61-63页 |
| Acknowledgments | 第63-66页 |
| 附件 | 第66页 |
