| 摘要 | 第9-10页 |
| ABSTRACT | 第10-11页 |
| 第一部分 绪论 | 第12-15页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第12-13页 |
| 1.2 研究的思路和方法 | 第13-14页 |
| 1.3 研究的创新之处与不足 | 第14-15页 |
| 第二部分 相关理论基础和文献综述 | 第15-22页 |
| 2.1 住房抵押贷款证券化的相关理论 | 第15-18页 |
| 2.1.1 住房抵押贷款证券化的概念 | 第15页 |
| 2.1.2 住房抵押贷款证券化的特征 | 第15-16页 |
| 2.1.3 住房抵押贷款证券化的运作机理 | 第16-18页 |
| 2.2 国外文献综述 | 第18-20页 |
| 2.3 国内文献综述 | 第20-21页 |
| 2.4 小结 | 第21-22页 |
| 第三部分 我国个人住房抵押贷款证券化的发展与所存问题 | 第22-27页 |
| 3.1 我国个人住房抵押贷款证券化的发展特征 | 第22-25页 |
| 3.1.1 我国个人住房抵押贷款的发展历程 | 第22-24页 |
| 3.1.2 我国个人住房抵押贷款证券化的现状分析 | 第24-25页 |
| 3.2 我国个人住房抵押贷款证券化在定价机制中存在的主要问题 | 第25-27页 |
| 第四部分 个人住房抵押贷款证券化定价的影响因素 | 第27-38页 |
| 4.1 提前偿付因素 | 第27-31页 |
| 4.1.1 提前偿付概述 | 第27-29页 |
| 4.1.2 提前偿付率的确定 | 第29-31页 |
| 4.2 利率因素 | 第31-36页 |
| 4.2.1 利率风险 | 第31-33页 |
| 4.2.2 利率的变化路径 | 第33-36页 |
| 4.3 小结 | 第36-38页 |
| 第五部分 我国个人住房抵押贷款证券化的定价方法及评价 | 第38-52页 |
| 5.1 个人住房抵押贷款证券化定价的基本方法 | 第38-47页 |
| 5.1.1 静态现金流量报酬率法 | 第38-42页 |
| 5.1.2 静态利差法 | 第42-45页 |
| 5.1.3 期权调整利差定价法 | 第45-47页 |
| 5.2 我国个人住房抵押贷款证券化的定价方法 | 第47-51页 |
| 5.2.1 我国个人住房抵押贷款证券化定价面临的困难 | 第47-48页 |
| 5.2.2 我国个人住房抵押贷款证券化的定价方法 | 第48-51页 |
| 5.3 评价 | 第51-52页 |
| 第六部分 对我国推行住房抵押贷款证券化的建议 | 第52-58页 |
| 6.1 完善外部市场环境 | 第52-54页 |
| 6.2 加强个人住房抵押贷款证券化推行过程中的风险防范力度 | 第54-56页 |
| 6.3 推行政府主导模式下的证券化 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 附录 | 第61-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第66页 |
