考虑操作风险的存款保险定价研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 引言 | 第9-14页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 相关研究综述 | 第10-13页 |
| 1.2.1 操作风险度量理论的发展 | 第10-11页 |
| 1.2.2 Copula理论发展历程 | 第11-12页 |
| 1.2.3 存款保险定价理论发展 | 第12-13页 |
| 1.3 本文结构安排与创新点 | 第13-14页 |
| 1.3.1 本文结构安排 | 第13页 |
| 1.3.2 本文创新点 | 第13-14页 |
| 第二章 存款保险的预期损失定价理论 | 第14-18页 |
| 2.1 预期损失定价法 | 第14-15页 |
| 2.2 基于资本配置的存款保险定价法 | 第15-16页 |
| 2.2.1 银行资本配置与存款保险之间的关系 | 第15-16页 |
| 2.2.2 基于资本配置的存款保险定价 | 第16页 |
| 2.3 两种预期损失定价模型的比较 | 第16-18页 |
| 第三章 各种风险模型的构建 | 第18-25页 |
| 3.1 操作风险介绍 | 第18-20页 |
| 3.1.1 操作风险定义 | 第18页 |
| 3.1.2 操作风险分类 | 第18-19页 |
| 3.1.3 操作风险计量方法 | 第19-20页 |
| 3.2 操作风险量化模型 | 第20-22页 |
| 3.2.1 建立损失频率分布函数 | 第20-21页 |
| 3.2.2 建立损失强度分布函数 | 第21页 |
| 3.2.3 模拟累计损失分布函数 | 第21-22页 |
| 3.3 市场风险与信用风险量化模型 | 第22-25页 |
| 3.3.1 市场风险量化 | 第22-23页 |
| 3.3.2 信用风险量化 | 第23-25页 |
| 第四章 Copula函数选择及保费确定 | 第25-32页 |
| 4.1 Copula函数介绍 | 第25-26页 |
| 4.1.1 Copula函数定义 | 第25页 |
| 4.1.2 Copula函数相关定理 | 第25页 |
| 4.1.3 常用Copula函数 | 第25-26页 |
| 4.2 最优Copula函数选择 | 第26-30页 |
| 4.2.1 独立性检验 | 第27-28页 |
| 4.2.2 最优Copula函数选择 | 第28-29页 |
| 4.2.3 Copula函数参数估计 | 第29-30页 |
| 4.3 保费确定 | 第30-32页 |
| 4.3.1 联合损失分布 | 第30-31页 |
| 4.3.2 基于离散型损失分布的存款保险定价 | 第31-32页 |
| 第五章 基于中国工商银行数据的模拟分析 | 第32-49页 |
| 5.1 数据选择及处理 | 第32-34页 |
| 5.2 单一风险边际分布 | 第34-44页 |
| 5.2.1 操作风险边际分布 | 第34-36页 |
| 5.2.2 市场风险边际分布 | 第36-39页 |
| 5.2.3 信用风险边际分布 | 第39-44页 |
| 5.3 联合损失分布 | 第44-49页 |
| 5.3.1 独立性检验 | 第44-45页 |
| 5.3.2 只考虑市场风险与信用风险 | 第45-46页 |
| 5.3.3 加入操作风险 | 第46-48页 |
| 5.3.4 比较分析 | 第48-49页 |
| 第六章 结论与研究展望 | 第49-51页 |
| 6.1 结论 | 第49-50页 |
| 6.2 研究展望 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55页 |
