| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第10-11页 |
| 1.3 研究内容、方法和技术路线 | 第11-12页 |
| 1.4 本文的主要贡献 | 第12-13页 |
| 第2章 文献综述与相关理论 | 第13-23页 |
| 2.1 相关理论 | 第13-18页 |
| 2.1.1 投资者情绪介绍 | 第13-14页 |
| 2.1.2 投资者情绪代理变量的研究现状 | 第14-18页 |
| 2.2 投资者情绪对股票市场的影响 | 第18-22页 |
| 2.2.1 投资者情绪对股票市场收益的影响 | 第18-20页 |
| 2.2.2 投资者情绪对股票市场波动的影响 | 第20-22页 |
| 2.3 文献综述 | 第22-23页 |
| 第3章 构建投资者情绪指数 | 第23-31页 |
| 3.1 投资者情绪指数构建方法 | 第23-24页 |
| 3.2 投资者情绪指数代理指标选取 | 第24-26页 |
| 3.3 投资者情绪指数的构建 | 第26-29页 |
| 3.4 投资者情绪指数与股市走向的分析 | 第29-31页 |
| 第4章 投资者情绪对沪深股市的影响 | 第31-37页 |
| 4.1 模型简介 | 第31-32页 |
| 4.2 模型建立及实证分析 | 第32-37页 |
| 4.2.1 变量的描述性统计及检验 | 第32-34页 |
| 4.2.2 建立GJR-GARCH-M（1,1）模型 | 第34-37页 |
| 第5章 投资者情绪与沪深股市的关系 | 第37-43页 |
| 5.1 模型简介 | 第37页 |
| 5.2 模型建立和实证分析 | 第37-43页 |
| 5.2.1 模型建立和实证 | 第37-40页 |
| 5.2.2 模型的检验 | 第40-43页 |
| 第6章 结论 | 第43-45页 |
| 6.1 研究结论 | 第43-44页 |
| 6.2 研究的不足和展望 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-49页 |
| 致谢 | 第49页 |