| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第12-19页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 国内外相关研究和实践综述 | 第13-14页 |
| 1.3 VaR模型理论的发展及计算方法 | 第14-18页 |
| 1.4 本论文的创新点 | 第18-19页 |
| 2 VaR模型的建立 | 第19-24页 |
| 2.1 模型数据的选取 | 第19-20页 |
| 2.2 VaR的计算 | 第20-24页 |
| 3 投资策略的确定 | 第24-40页 |
| 3.1 VaR在中国证券市场中的实证 | 第24-27页 |
| 3.2 VaR控制下投资策略的确定 | 第27-34页 |
| 3.3 不同置信区间、不同VAR控制策略下投资收益的比较 | 第34-40页 |
| 4 中国证券市场VaR控制投资策略建议及未来研究展望 | 第40-43页 |
| 4.1 中国证券市场使用VaR控制的策略建议 | 第40-41页 |
| 4.2 VaR风险控制的缺陷以及未来研究的方向 | 第41-43页 |
| 致谢 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 附录1 2011年1月4日至2015年12月31日大成沪深300基金净值和收益表 | 第47-55页 |
| 附录2 2011年1月4日至2015年12月31日国债指数值和收益表 | 第55-62页 |