上证50 ETF的波动率研究及VaR测算--基于Realized GARCH模型
| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第1章 前言 | 第9-16页 |
| 1.1 选题背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究意义 | 第10页 |
| 1.3 文献综述 | 第10-14页 |
| 1.3.1 GARCH类模型国内外文献综述 | 第10-13页 |
| 1.3.2 VaR理论国内外文献综述 | 第13-14页 |
| 1.4 研究内容及论文框架 | 第14页 |
| 1.5 研究方法与创新 | 第14-16页 |
| 1.5.1 研究方法 | 第15页 |
| 1.5.2 研究创新 | 第15-16页 |
| 第2章 GARCH类模型介绍 | 第16-21页 |
| 2.1 传统GRACH模型 | 第16-18页 |
| 2.1.1 标准GARCH模型 | 第16-17页 |
| 2.1.2 GARCH扩展模型 | 第17-18页 |
| 2.2 Realized GRACH模型 | 第18-19页 |
| 2.3 不同分布介绍 | 第19-21页 |
| 第3章 VaR基本原理介绍 | 第21-30页 |
| 3.1 VaR产生背景及发展 | 第21-22页 |
| 3.2 VaR基本理论 | 第22-24页 |
| 3.2.1 VaR的定义 | 第22-23页 |
| 3.2.2 VaR的假设及一般表达式 | 第23-24页 |
| 3.3 VaR影响因素的选择 | 第24-25页 |
| 3.4 VaR计算 | 第25-30页 |
| 3.4.1 VaR的计算原理 | 第25页 |
| 3.4.2 计算VaR的方法 | 第25-28页 |
| 3.4.3 对传统VaR计算方法的总结 | 第28-30页 |
| 第4章 上证50 ETF的实证分析 | 第30-42页 |
| 4.1 样本选取及数据处理 | 第30-31页 |
| 4.1.1 样本选取 | 第30页 |
| 4.1.2 数据处理 | 第30-31页 |
| 4.2 数据统计特征 | 第31-34页 |
| 4.2.1 基本统计特征 | 第31-34页 |
| 4.2.2 平稳性检验 | 第34页 |
| 4.3 GARCH类模型建立及结果分析 | 第34-38页 |
| 4.3.1 模型参数估计结果分析 | 第34-35页 |
| 4.3.2 不同模型拟合能力比较分析 | 第35-37页 |
| 4.3.3 模型分布设定检验 | 第37-38页 |
| 4.4 VaR测算 | 第38-42页 |
| 4.4.1 VaR含义 | 第38页 |
| 4.4.2 VaR失败检验法 | 第38-39页 |
| 4.4.3 VaR测算 | 第39-42页 |
| 第5章 结论与展望 | 第42-44页 |
| 5.1 研究结论 | 第42-43页 |
| 5.2 展望 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
| 卷内备考表 | 第47页 |
