| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 1 绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 研究背景和研究意义 | 第10-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 研究内容、方法及安排 | 第13-15页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第13页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第13-14页 |
| 1.2.3 研究内容安排 | 第14-15页 |
| 1.3 技术路线图 | 第15-17页 |
| 1.4 论文的创新点 | 第17-18页 |
| 2 相关概念说明及理论传导机制分析 | 第18-25页 |
| 2.1 相关概念说明 | 第18-19页 |
| 2.2 理论传导机制分析 | 第19-25页 |
| 2.2.1 相关理论 | 第19-22页 |
| 2.2.2 传导机制分析 | 第22-25页 |
| 3 文献综述 | 第25-34页 |
| 3.1 关于股市与原油价格的研究 | 第26-28页 |
| 3.2 关于股市与人民币汇率的研究 | 第28-30页 |
| 3.3 关于原油价格与汇率的研究 | 第30-31页 |
| 3.4 关于股市、汇率及油价的研究 | 第31页 |
| 3.5 关于研究方法的研究 | 第31-32页 |
| 3.6 本章小结 | 第32-34页 |
| 4 我国股市、汇率市场及国际原油价格之间的动态传导关系 | 第34-55页 |
| 4.1 指标选择 | 第34页 |
| 4.2 数据说明 | 第34-35页 |
| 4.3 数据统计描述 | 第35-38页 |
| 4.4 我国股市、人民币汇率市场及国际原油价格之间的均值溢出效应研究 | 第38-54页 |
| 4.4.1 VAR模型 | 第38-39页 |
| 4.4.2 模型建立及滞后阶的选取 | 第39-40页 |
| 4.4.3 协整检验及模型估计 | 第40-42页 |
| 4.4.4 模型的平稳性检验 | 第42-43页 |
| 4.4.5 格兰杰因果关系检验 | 第43-46页 |
| 4.4.6 脉冲响应函数分析 | 第46-51页 |
| 4.4.7 方差分解 | 第51-54页 |
| 4.5 本章小结 | 第54-55页 |
| 5 我国股市、汇率及国际原油价格之间的动态相关性实证研究 | 第55-66页 |
| 5.1 DCC-GARCH理论模型 | 第55-57页 |
| 5.2 DCC-GARCH模型建立及说明 | 第57-59页 |
| 5.3 模型估计及结果分析 | 第59-65页 |
| 5.3.1 模型变量选取及说明 | 第59页 |
| 5.3.2 非条件相关系数 | 第59-60页 |
| 5.3.3 DCC-GARCH模型估计 | 第60-65页 |
| 5.4 本章小结 | 第65-66页 |
| 6 我国股市、人民币汇率及国际原油价格之间的波动溢出效应实证研究 | 第66-74页 |
| 6.1 模型建立及说明 | 第66-69页 |
| 6.2 实证研究结果 | 第69-70页 |
| 6.3 波动溢出效应检验 | 第70-72页 |
| 6.4 本章小结 | 第72-74页 |
| 7 总结与政策建议 | 第74-78页 |
| 7.1 全文总结 | 第74-75页 |
| 7.2 政策建议 | 第75-78页 |
| 8 研究展望 | 第78-79页 |
| 致谢 | 第79-80页 |
| 参考文献 | 第80-84页 |
