| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-22页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-12页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第12-18页 |
| 1.2.1 模型预测控制 | 第12-13页 |
| 1.2.2 货币政策 | 第13-15页 |
| 1.2.3 股指跟踪 | 第15-17页 |
| 1.2.4 期权对冲 | 第17-18页 |
| 1.3 研究内容和创新之处 | 第18-19页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第18-19页 |
| 1.3.2 创新之处 | 第19页 |
| 1.4 研究方法与论文结构 | 第19-22页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第19-20页 |
| 1.4.2 结构安排 | 第20-22页 |
| 第二章 模型预测控制介绍 | 第22-30页 |
| 2.1 模型预测控制的原理和特点 | 第22-25页 |
| 2.1.1 模型预测控制的原理 | 第22-23页 |
| 2.1.2 模型预测控制的特点 | 第23-25页 |
| 2.2 模型预测控制的理论推导 | 第25-29页 |
| 2.2.1 确定型系统的模型预测控制 | 第25页 |
| 2.2.2 随机模型预测控制 | 第25-29页 |
| 2.3 本章小结 | 第29-30页 |
| 第三章 基于随机模型预测控制的利率调控 | 第30-42页 |
| 3.1 利率调控的目标函数及TVP-VAR模型 | 第30-33页 |
| 3.1.1 利率调控的目标函数 | 第30-31页 |
| 3.1.2 TVP-VAR模型 | 第31-33页 |
| 3.2 随机模型预测控制的调控策略 | 第33-36页 |
| 3.3 利率调控仿真 | 第36-41页 |
| 3.4 本章小结 | 第41-42页 |
| 第四章 基于随机模型预测控制的股指跟踪 | 第42-53页 |
| 4.1 建立股指跟踪模型 | 第42-46页 |
| 4.1.1 构建股票价格模型和考虑交易费用的投资组合模型 | 第42-44页 |
| 4.1.2 转化为状态空间形式的控制模型 | 第44-46页 |
| 4.2 基于半正定规划的随机模型预测控制 | 第46-49页 |
| 4.3 实证分析 | 第49-52页 |
| 4.4 本章小结 | 第52-53页 |
| 第五章 基于随机模型预测控制的欧式期权动态对冲 | 第53-64页 |
| 5.1 构建资产价格变动模型 | 第53-57页 |
| 5.1.1 股票价格模型 | 第53-55页 |
| 5.1.2 欧式期权定价公式 | 第55-56页 |
| 5.1.3 投资组合价值 | 第56-57页 |
| 5.2 基于情景模拟的随机模型预测控制 | 第57-60页 |
| 5.2.1 不考虑交易费用因素的模型预测控制 | 第57-58页 |
| 5.2.2 考虑交易费用因素的模型预测控制 | 第58-60页 |
| 5.3 仿真实证 | 第60-63页 |
| 5.4 本章小结 | 第63-64页 |
| 结论与展望 | 第64-66页 |
| 参考文献 | 第66-70页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第70-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |
| 附表 | 第72页 |