上海股票市场有效性的实证研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 引言 | 第8-11页 |
| 选题背景和意义 | 第8-9页 |
| 研究的方法和思路 | 第9页 |
| 论文结构安排 | 第9-11页 |
| 第一章 市场有效性理论的文献综述 | 第11-17页 |
| 第一节 概述 | 第11页 |
| 第二节 有效市场假说的三种形式 | 第11-13页 |
| 一、弱势有效市场假说 | 第11-12页 |
| 二、半强势有效市场假说 | 第12页 |
| 三、强势有效市场假说 | 第12-13页 |
| 第三节 其他理论 | 第13-14页 |
| 一、凯恩斯选美论 | 第13-14页 |
| 二、分形理论 | 第14页 |
| 第四节 研究现状 | 第14-17页 |
| 第二章 对上证指数进行弱势有效性检验 | 第17-27页 |
| 第一节 对随机性趋势进行检验 | 第18-21页 |
| 一、对上证指数进行ADF检验 | 第18-19页 |
| 二、序列相关检验 | 第19-21页 |
| 第二节 对弱势有效的推论进行检验 | 第21-24页 |
| 一、用上证指数收益序列建立自回归模型 | 第21-23页 |
| 二、用技术分析来检验弱市场有效 | 第23-24页 |
| 第三节 本章的总结 | 第24-25页 |
| 第四节 本章内容的进一步解释 | 第25-27页 |
| 第三章 对上海股票市场进行半强势有效检验 | 第27-42页 |
| 第一节 两支股票之间的协整关系 | 第27-31页 |
| 一、对 000030（富奥股份）进行单位根检验 | 第29页 |
| 二、对 000031（中粮地产）进行单位根检验 | 第29-30页 |
| 三、对奥富股份和中粮地产进行协整检验 | 第30-31页 |
| 四、本节的小结 | 第31页 |
| 第二节 个股与指数的相关性分析 | 第31-35页 |
| 一、个股与指数的相关系数 | 第32-34页 |
| 二、本节的小结 | 第34-35页 |
| 第三节 财务报表中的净利润同比信息和股价的变动 | 第35-36页 |
| 第四节 对平安银行进行半强势有效性检验 | 第36-40页 |
| 一、对每股收益与股价之比进行随机性趋势检验 | 第37-38页 |
| 二、对超额收益率序列进行随机性趋势检验 | 第38页 |
| 三、平安银行超额收益自回归分布滞后模型 | 第38-40页 |
| 第五节 本章的总结 | 第40-42页 |
| 第四章 总结 | 第42-45页 |
| 附录 | 第45-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 致谢 | 第57页 |
