| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-20页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第9-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-17页 |
| 1.2.1 期权定价模型的综述 | 第11-13页 |
| 1.2.2 金融市场风险度量方法的综述 | 第13-15页 |
| 1.2.3 模型无关(model-independent)方法的综述 | 第15-16页 |
| 1.2.4 半无限规划(semi-infinite programming)的综述 | 第16-17页 |
| 1.3 研究方法及基本框架 | 第17-18页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第17-18页 |
| 1.3.2 基本框架 | 第18页 |
| 1.4 主要创新之处 | 第18-20页 |
| 第二章 相关理论介绍 | 第20-33页 |
| 2.1 期权定价 | 第20-24页 |
| 2.1.1 期权的概念 | 第20-21页 |
| 2.1.2 期权价格 | 第21-23页 |
| 2.1.3 B-S期权定价模型 | 第23-24页 |
| 2.2 风险价值VaR和条件风险价值CVaR概述 | 第24-28页 |
| 2.2.1 风险价值VaR和条件风险价值CVaR | 第24-26页 |
| 2.2.2 VaR与CVaR的计算方法 | 第26-28页 |
| 2.3 模型无关方法 | 第28-29页 |
| 2.4 半无限规划 | 第29-33页 |
| 第三章 VaR计算模型构建 | 第33-41页 |
| 3.1 理论依据及可行性分析 | 第33-34页 |
| 3.2 模型假设与建立 | 第34-39页 |
| 3.2.1 预备知识 | 第34-35页 |
| 3.2.2 通用模型 | 第35-37页 |
| 3.2.3 求解VaR和CVaR模型 | 第37-39页 |
| 3.3 本章小结 | 第39-41页 |
| 第四章 模型的数据选取与求解 | 第41-45页 |
| 4.1 样本数据的选取 | 第41-42页 |
| 4.2 数值试验 | 第42-44页 |
| 4.2.1 运算流程 | 第42-43页 |
| 4.2.2 数值结果 | 第43-44页 |
| 4.3 本章小结 | 第44-45页 |
| 第五章 VaR回溯检测 | 第45-56页 |
| 5.1 人工数据的生成 | 第45-49页 |
| 5.1.1 隐含波动率的计算 | 第45-47页 |
| 5.1.2 数据的生成 | 第47-49页 |
| 5.2 VaR回溯测试方法 | 第49-53页 |
| 5.3 VaR回溯检测 | 第53-54页 |
| 5.4 本章小结 | 第54-56页 |
| 第六章 总结与展望 | 第56-58页 |
| 6.1 本文总结 | 第56-57页 |
| 6.2 论文的不足之处与展望 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |