我国商业银行股票挂钩类理财产品的设计与定价研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-13页 |
| ·选题背景 | 第8-9页 |
| ·选题意义 | 第9-10页 |
| ·理论意义 | 第9页 |
| ·实践意义 | 第9-10页 |
| ·本文的研究思路与基本框架 | 第10-12页 |
| ·本文可能的创新与不足 | 第12-13页 |
| ·可能的创新点 | 第12页 |
| ·研究的不足 | 第12-13页 |
| 第2章 文献综述 | 第13-19页 |
| ·结构性理财产品研究综述 | 第13-14页 |
| ·结构性理财产品定价文献综述 | 第14-18页 |
| ·国外研究综述 | 第14-16页 |
| ·国内研究综述 | 第16-18页 |
| ·文献总结 | 第18-19页 |
| 第3章 股票挂钩类理财产品性质及组成要素分析 | 第19-26页 |
| ·股票挂钩类理财产品的基本概念及特征分析 | 第19-20页 |
| ·股票挂钩类结构性理财产品要素分析 | 第20-24页 |
| ·发行者 | 第20页 |
| ·投资者 | 第20-21页 |
| ·期限 | 第21页 |
| ·标的物 | 第21-23页 |
| ·结构参数 | 第23-24页 |
| ·价格与收益 | 第24页 |
| ·股票挂钩类理财产品的风险分析 | 第24-26页 |
| ·收益率不确定风险 | 第24-25页 |
| ·流动性风险 | 第25页 |
| ·利率风险 | 第25-26页 |
| 第4章 股票挂钩类理财产品设计分析 | 第26-33页 |
| ·我国股票挂钩型理财产品的市场面分析 | 第26-28页 |
| ·需求分析 | 第26-27页 |
| ·供给分析 | 第27-28页 |
| ·资本市场稳定性分析 | 第28页 |
| ·市场定位模型 | 第28-29页 |
| ·产品结构参数设计模型 | 第29-33页 |
| 第5章 我国股票挂钩类理财产品定价分析 | 第33-54页 |
| ·产品定价 | 第33-41页 |
| ·固定收益证券定价 | 第33页 |
| ·期权定价的解析解(B-S-M期权定价公式) | 第33-38页 |
| ·期权定价的数值方法 | 第38-41页 |
| ·常见股票挂钩类理则产品定价分析 | 第41-54页 |
| ·内嵌二元期权的触发型理财产品 | 第41-43页 |
| ·内嵌亚式期权的股票挂钩型理财产品 | 第43-45页 |
| ·内嵌彩虹期权的股票挂钩理财产品 | 第45-54页 |
| 第6章 股票挂钩类理财产品定价案例分析 | 第54-60页 |
| ·对无提前赎回的股票挂钩类理财产品的案例分析 | 第54-56页 |
| ·一些参数的计算 | 第54-55页 |
| ·路径仿真 | 第55-56页 |
| ·浮动权益部分定价仿真 | 第56页 |
| ·理财产品的价格 | 第56页 |
| ·对有提前赎回的股票挂钩类理财产品的案例分析 | 第56-60页 |
| ·固定收益部分价格 | 第57页 |
| ·基本参数计算 | 第57-58页 |
| ·路径仿真 | 第58页 |
| ·浮动收益部分的定价仿真 | 第58-59页 |
| ·理财产品的价格 | 第59-60页 |
| 第7章 主要结论与政策建议 | 第60-62页 |
| ·主要结论 | 第60页 |
| ·研究的不足及进一步研究的展望 | 第60-61页 |
| ·对商业银行的政策建议 | 第61-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 附录 | 第66-68页 |
