基于跳跃扩散过程的国内外石油市场联动研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第9-10页 |
| 1.2 研究目的与方法 | 第10-11页 |
| 1.3 研究创新与不足 | 第11-12页 |
| 1.4 研究框架与结构 | 第12-13页 |
| 第二章 文献综述 | 第13-21页 |
| 2.1 国外相关研究 | 第13-18页 |
| 2.1.1 扩散视角 | 第13-16页 |
| 2.1.2 跳跃视角 | 第16-18页 |
| 2.2 国内相关研究 | 第18-21页 |
| 2.2.1 扩散视角 | 第18-19页 |
| 2.2.2 跳跃视角 | 第19-21页 |
| 第三章 扩散视角下的联动 | 第21-47页 |
| 3.1 数据与统计 | 第21-25页 |
| 3.1.1 数据选取 | 第21-22页 |
| 3.1.2 对数收益率 | 第22-23页 |
| 3.1.3 静态相关性 | 第23-25页 |
| 3.2 模型与方法 | 第25-30页 |
| 3.2.1 ADF单位根检验 | 第25页 |
| 3.2.2 Granger因果检验 | 第25-26页 |
| 3.2.3 Johansen协整检验 | 第26-27页 |
| 3.2.4 VEC误差修正模型 | 第27页 |
| 3.2.5 溢出指数模型 | 第27-30页 |
| 3.3 实证与检验 | 第30-45页 |
| 3.3.1 单位根检验结果 | 第30页 |
| 3.3.2 Granger因果检验结果 | 第30-34页 |
| 3.3.3 Johansen协整检验结果 | 第34-35页 |
| 3.3.4 VEC误差修正结果 | 第35-37页 |
| 3.3.5 溢出指数统计结果 | 第37-45页 |
| 3.4 小结 | 第45-47页 |
| 第四章 跳跃视角下的联动 | 第47-58页 |
| 4.1 极端情形 | 第47-49页 |
| 4.2 BNS跳跃检验 | 第49-51页 |
| 4.2.1 研究数据 | 第49页 |
| 4.2.2 模型与方法 | 第49-51页 |
| 4.2.3 实证与检验 | 第51页 |
| 4.3 互激励跳跃模型 | 第51-57页 |
| 4.3.1 研究数据 | 第51-52页 |
| 4.3.2 模型与方法 | 第52-55页 |
| 4.3.3 实证与检验 | 第55-57页 |
| 4.4 小结 | 第57-58页 |
| 第五章 总结展望 | 第58-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-66页 |
