| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 第1章 引言 | 第12-21页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第12-13页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第13-18页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第13-15页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第15-17页 |
| 1.2.3 既有研究中存在的不足 | 第17-18页 |
| 1.3 研究方法和思路 | 第18-19页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第18页 |
| 1.3.2 研究技术路线 | 第18-19页 |
| 1.4 论文的创新之处 | 第19-21页 |
| 第2章 金融时间序列与时变Copula模型 | 第21-29页 |
| 2.1 金融时间序列的分析方法 | 第21-24页 |
| 2.1.1 金融时间序列的四个特点 | 第21-22页 |
| 2.1.2 峰度与偏度 | 第22页 |
| 2.1.3 两种金融时间序列的检验方法 | 第22-24页 |
| 2.2 时变Copula函数的概念及性质 | 第24-25页 |
| 2.2.1 时变Copula函数的概念 | 第24页 |
| 2.2.2 时变Copula函数的性质 | 第24-25页 |
| 2.3 几种常见的时变Copula函数类型 | 第25-27页 |
| 2.3.1 时变t-Copula函数 | 第25页 |
| 2.3.2 时变Clayton-Copula函数 | 第25-26页 |
| 2.3.3 时变SJC-Copula函数 | 第26-27页 |
| 2.4 时变Copula模型的构建方法 | 第27-29页 |
| 2.4.1 二阶法构建时变Copula模型 | 第27页 |
| 2.4.2 时变Copula函数的参数估计 | 第27-28页 |
| 2.4.3 时变Copula函数的拟合优度检验 | 第28-29页 |
| 第3章 在险价值（VaR）理论综述 | 第29-35页 |
| 3.1 VaR的定义 | 第29页 |
| 3.2 VaR的基本模型和计算方法 | 第29-33页 |
| 3.2.1 VaR模型的定量因素 | 第29-30页 |
| 3.2.2 VaR的基本模型 | 第30-31页 |
| 3.2.3 VaR模型的几种计算方法 | 第31-33页 |
| 3.3 回溯测试（backtesting） | 第33-35页 |
| 3.3.1 回溯测试的目的 | 第33页 |
| 3.3.2 回溯测试的对象 | 第33-34页 |
| 3.3.3 回溯测试方法 | 第34-35页 |
| 第4章 中外石油市场风险联动性实证分析 | 第35-55页 |
| 4.1 数据选取和数据分析 | 第35-42页 |
| 4.1.1 数据的选取 | 第35-37页 |
| 4.1.2 样本数据的统计分析 | 第37-40页 |
| 4.1.3 统计量的检验 | 第40-42页 |
| 4.2 边缘分布模型的构建与检验 | 第42-46页 |
| 4.2.1 样本数据标准残差序列分析 | 第42-43页 |
| 4.2.2 构建基于Egarch-t模型的边缘分布模型 | 第43-46页 |
| 4.3 三种时变Copula模型的构建 | 第46-50页 |
| 4.4 时变Copula-VaR模型的蒙特卡洛模拟 | 第50-53页 |
| 4.5 模型的回溯测试检验 | 第53页 |
| 4.6 模型拟合结果分析 | 第53-55页 |
| 4.6.1 样本统计量结果分析 | 第53-54页 |
| 4.6.2 边缘分布拟合结果分析 | 第54页 |
| 4.6.3 时变Copula拟合结果分析 | 第54页 |
| 4.6.4 蒙特卡洛模拟VaR测试结果分析 | 第54-55页 |
| 第5章 我国石油安全的现状与建议 | 第55-60页 |
| 5.1 影响我国石油安全的内外部因素 | 第55-57页 |
| 5.1.1 影响我国石油安全的外部因素 | 第55-56页 |
| 5.1.2 影响我国石油安全的内部因素 | 第56-57页 |
| 5.2 研究展望与政策建议 | 第57-60页 |
| 5.2.1 国外主要国家的石油安全战略 | 第57-58页 |
| 5.2.2 我国石油安全的研究方向展望 | 第58页 |
| 5.2.3 我国石油安全的政策建议 | 第58-60页 |
| 结论 | 第60-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 攻读学位期间取得学术成果 | 第65页 |