| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-16页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外的研究现状分析 | 第9-14页 |
| 1.2.1 国外研究现状综述 | 第9-11页 |
| 1.2.2 国内研究现状综述 | 第11-14页 |
| 1.3 本文的研究思路及内容 | 第14-16页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第14-15页 |
| 1.3.2 主要内容 | 第15-16页 |
| 第2章 CVaR及贷款组合优化理论概述 | 第16-26页 |
| 2.1 CVaR概述 | 第16-20页 |
| 2.1.1 CVaR的定义及性质 | 第16-17页 |
| 2.1.2 CVaR的计算方法 | 第17-18页 |
| 2.1.3 CVaR作为风险度量方法的优点 | 第18-19页 |
| 2.1.4 CVaR方法的应用 | 第19-20页 |
| 2.2 现代资产组合理论 | 第20-25页 |
| 2.2.1 收益、风险及其测定方法 | 第20-21页 |
| 2.2.2 资产组合模型及工具 | 第21-25页 |
| 2.3 贷款组合优化概述 | 第25-26页 |
| 第3章 具有交易成本的均值-CVaR贷款组合模型及其优化方法 | 第26-35页 |
| 3.1 具有交易成本的均值-CVaR贷款组合模型 | 第26-30页 |
| 3.1.1 符号及说明 | 第26-29页 |
| 3.1.2 模型的建立 | 第29-30页 |
| 3.2 模型优化方法 | 第30-31页 |
| 3.3 实证分析 | 第31-34页 |
| 3.4 本章小结 | 第34-35页 |
| 第4章 具有上下界限制的均值-CVaR贷款组合模型及其优化方法 | 第35-40页 |
| 4.1 具有上下界限制的均值-CVaR贷款组合模型 | 第35-36页 |
| 4.1.1 符号及说明 | 第35页 |
| 4.1.2 模型的建立 | 第35-36页 |
| 4.2 贷款组合优化方法 | 第36-37页 |
| 4.3 实证分析 | 第37-39页 |
| 4.4 本章小结 | 第39-40页 |
| 第5章 具有熵约束的均值-CVaR贷款组合模型及其优化方法 | 第40-46页 |
| 5.1 具有熵约束的均值-CVaR贷款组合模型 | 第40-41页 |
| 5.1.1 符号及说明 | 第40-41页 |
| 5.1.2 模型的建立 | 第41页 |
| 5.2 贷款组合模型的优化 | 第41-43页 |
| 5.3 实证分析 | 第43-44页 |
| 5.4 本章小结 | 第44-46页 |
| 第6章 结论与展望 | 第46-48页 |
| 6.1 全文总结 | 第46-47页 |
| 6.2 展望 | 第47-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 附录1 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第53-54页 |
| 附录2 攻读硕士学位期间参加的科研项目 | 第54页 |
