| 摘要 | 第3-5页 |
| ABSTRACT | 第5-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-17页 |
| 第一节 研究背景 | 第10-11页 |
| 第二节 研究思路 | 第11页 |
| 第三节 论文写作框架 | 第11-13页 |
| 第四节 投资者研究上证综合指数的动因 | 第13-17页 |
| 一、上证综合指数波动性的特点 | 第13-14页 |
| 二、上证综合指数波动性的规律 | 第14-17页 |
| 第二章 国内外关于证券价格波动的文献综述 | 第17-20页 |
| 第一节 国外关于证券价格指数波动的研究成果 | 第17-18页 |
| 第二节 国内关于证券指数波动的研究成果 | 第18-20页 |
| 第三章 上证综合指数波动性的经济因素分析及其波动性特征分析 | 第20-35页 |
| 第一节 上证综合指数价格波动的经济因素分析 | 第20-23页 |
| 一、宏观经济因素对上证综合指数波动性的影响 | 第20-22页 |
| 二、非经济因素对上证指数波动产生的影响 | 第22-23页 |
| 第二节 证券价格波动微观影响因素探析 | 第23-24页 |
| 第三节 宏观调控及其证券监管政策对上证综合指数波动的影响 | 第24-25页 |
| 第四节 证券指数异常波动性的危害 | 第25-27页 |
| 一、证券指数的异常波动和危害 | 第25-26页 |
| 二、证券指数异常波动的特点 | 第26-27页 |
| 第五节 运用ARCH模型对上证综合指数进行模型估计 | 第27-28页 |
| 一、ARCH类基本模型的提出与分析 | 第27页 |
| 二、EGARCH模型的提出与分析 | 第27-28页 |
| 第六节 上证指数数据的基本统计特征 | 第28-30页 |
| 第七节 上证综合指数统计模型建立及其回归检验 | 第30-35页 |
| 第四章 宏观经济与上证综合指数的总结波动性统计方法分析 | 第35-42页 |
| 第一节 上证综合指数指数的总波动的统计方法分析 | 第35-36页 |
| 第二节 解释变量ｍｙ出现的具体形式探讨 | 第36-39页 |
| 第三节 被解释变量的统计形式研究 | 第39-40页 |
| 第四节 运用线性回归分析对对上证综合指数的统计数据研究 | 第40-42页 |
| 第五章 我国宏观经济波动与上证综合指数波动之间的关系 | 第42-48页 |
| 第一节 向量自回归模型分析上证综合指数的波动性 | 第42-43页 |
| 第二节 我国宏观经济影响因素与上证综合指数波动性的VAR模型 | 第43-48页 |
| 第六章 基于上证综合指数的波动性的对策 | 第48-50页 |
| 第一节 上海证券指数的波动对股市收益波动的市场影响 | 第48页 |
| 第二节 关于上证综合指数价格的波动对我国宏观经济的发展探析 | 第48-49页 |
| 第三节 运用VAR模型对宏观经济和上证综合指数波动性的关联探析 | 第49-50页 |
| 第七章 基于上证综合指数波动性的资金管理策略 | 第50-56页 |
| 第一节 资金管理模式的建立 | 第50-54页 |
| 一、仓位控制 | 第50-53页 |
| 二、投资组合 | 第53-54页 |
| 第二节 资金管理的适用范围 | 第54页 |
| 第三节 资金管理的辅助条件 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-58页 |
| 致谢 | 第58页 |
