| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 第一章 引言 | 第10-14页 |
| 1.1 研究背景及研究目标 | 第10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-14页 |
| 1.2.1 有关利率与汇率互动关系的文献 | 第10-11页 |
| 1.2.2 有关利率与股价互动关系的文献 | 第11-13页 |
| 1.2.3 有关汇率与股价互动关系的文献 | 第13-14页 |
| 第二章 经典理论和一般规律 | 第14-19页 |
| 2.1 汇率与利率互动的经典理论 | 第14-17页 |
| 2.1.1 利率平价理论 | 第14页 |
| 2.1.2 购买力平价理论 | 第14-15页 |
| 2.1.3 弹性价格货币理论 | 第15-16页 |
| 2.1.4 粘性价格货币理论 | 第16-17页 |
| 2.2 利率与股价互动的经典理论 | 第17页 |
| 2.3 汇率与股价互动的经典理论 | 第17-19页 |
| 2.3.1 流量导向理论如何影响汇率与股价的关联 | 第17-18页 |
| 2.3.2 存量导向理论如何影响汇率与股价的关联 | 第18-19页 |
| 第三章 中国金融市场的互动与波动冲击特征 | 第19-30页 |
| 3.1 汇率与股价的互动特征 | 第19-21页 |
| 3.2 汇率与利率的互动特征 | 第21-23页 |
| 3.3 利率与股价的互动特征 | 第23-25页 |
| 3.4 汇率、利率和股价之间的互动特征 | 第25-26页 |
| 3.5 波动冲击特征 | 第26-30页 |
| 3.5.1 来自市场内的冲击特征 | 第26-28页 |
| 3.5.2 来自市场外的冲击特征 | 第28-30页 |
| 第四章 实证分析 | 第30-45页 |
| 4.1 数据选取 | 第30页 |
| 4.2 模型选取 | 第30-31页 |
| 4.3 模型检验 | 第31-34页 |
| 4.3.1 单位根检验 | 第31-32页 |
| 4.3.2 格兰杰因果检验 | 第32-34页 |
| 4.4 波动冲击分析 | 第34-45页 |
| 4.4.1 用脉冲响应函数观察冲击的影响 | 第34-40页 |
| 4.4.2 用VAR-MGARCH模型分析波动冲击 | 第40-41页 |
| 4.4.3 股价与汇率之间的波动性冲击 | 第41-42页 |
| 4.4.4 利率与汇率之间的波动性冲击 | 第42页 |
| 4.4.5 股价与利率之间的波动性冲击 | 第42-45页 |
| 第五章 结论和建议 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 个人简历及在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第50-51页 |