| 中文摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-13页 |
| ·研究背景及研究意义 | 第9页 |
| ·研究对象和研究方法 | 第9-10页 |
| ·论文的主要内容和结构安排 | 第10-11页 |
| ·论文的创新与不足 | 第11-13页 |
| 第二章 国内外量价关系研究概述 | 第13-17页 |
| ·相关性关系研究 | 第13页 |
| ·基于成交量的股价序列分析 | 第13-14页 |
| ·股价弹塑性模型 | 第14页 |
| ·动态关系研究 | 第14-15页 |
| ·时间序列模型的研究 | 第15-16页 |
| ·基于资金流的股票资金流强度相关研究 | 第16-17页 |
| 第三章 股票资金流强度的时间序列分析 | 第17-25页 |
| ·股票资金流强度序列的基本统计量 | 第17-19页 |
| ·股票资金流强度序列的相关性检验 | 第19-22页 |
| ·股票资金流强度序列与股票收益率的平稳性检验 | 第22-25页 |
| 第四章 股票资金流强度和收益率的相关分析 | 第25-39页 |
| ·股票资金流强度和收益率的回归分析 | 第25-31页 |
| ·回归分析模型设定 | 第25页 |
| ·回归分析模型估计结果 | 第25-31页 |
| ·结果分析 | 第31页 |
| ·股票资金流强度与收益率间的因果关系研究 | 第31-39页 |
| ·格兰杰因果关系检验简介 | 第31-32页 |
| ·股票资金流强度与股价变动间的格兰杰因果关系 | 第32-37页 |
| ·结果分析 | 第37-39页 |
| 第五章 基于GARCH类模型的中国股票市场的波动性研究 | 第39-45页 |
| ·自回归条件异方差模型族 | 第39-40页 |
| ·自回归条件异方差ARCH模型 | 第39页 |
| ·广义自回归条件异方差GARCH模型 | 第39页 |
| ·指数广义自回归条件异方差EGARCH模型 | 第39-40页 |
| ·TARCH模型 | 第40页 |
| ·ARCH-M模型 | 第40页 |
| ·股票资金流强度与杠杆效应 | 第40-43页 |
| ·股票资金流强度与ARCH效应 | 第43-45页 |
| 第六章 总结与展望 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-51页 |
| 致谢 | 第51-53页 |
| 附录 | 第53-63页 |
| 硕士期间发表的论文 | 第63页 |