| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-14页 |
| 第1章 引言 | 第14-22页 |
| ·研究背景 | 第14-17页 |
| ·投资者情绪概述 | 第17-19页 |
| ·研究内容、方法与创新之处 | 第19-22页 |
| 第2章 基于结构方程模型的投资者情绪对投资绩效的影响 | 第22-50页 |
| ·结构方程模型 | 第22-27页 |
| ·结构方程模型的基础知识 | 第23-25页 |
| ·纳入协变量的结构方程模型 | 第25-26页 |
| ·具有交互效应的结构方程模型 | 第26-27页 |
| ·多组结构方程模型 | 第27页 |
| ·行为金融理论背景与研究假设 | 第27-32页 |
| ·行为金融理论背景 | 第27-29页 |
| ·心理偏差对投资绩效的影响 | 第29-30页 |
| ·个体特征对投资绩效的影响 | 第30-31页 |
| ·心理偏差的交互作用 | 第31页 |
| ·研究假设 | 第31-32页 |
| ·我国投资者情绪对投资绩效的影响 | 第32-48页 |
| ·数据搜集及变量设置 | 第32-33页 |
| ·我国投资者情绪的基本现状 | 第33-36页 |
| ·模型的建立及实证分析 | 第36-48页 |
| ·本章小结 | 第48-50页 |
| 第3章 基于线性ARCH-M模型的投资者情绪均值–方差关系研究 | 第50-84页 |
| ·ARCH-M模型简介 | 第50-52页 |
| ·带有潜变量的线性变系数ARCH-M模型的构建 | 第52-53页 |
| ·模型的统计推断 | 第53-61页 |
| ·估计 | 第53-56页 |
| ·渐近结果 | 第56-59页 |
| ·当 Λ 与 Φ 未知时的统计推断 | 第59-61页 |
| ·潜变量的显著性检验 | 第61页 |
| ·数值模拟 | 第61-67页 |
| ·实证分析 | 第67-69页 |
| ·定理证明 | 第69-76页 |
| ·定理3.1的证明 | 第69-74页 |
| ·定理3.2的证明 | 第74-76页 |
| ·多维情形的推广 | 第76-83页 |
| ·本章小结 | 第83-84页 |
| 第4章 基于门限ARCH-M模型的投资者情绪均值–方差关系研究 | 第84-98页 |
| ·门限模型简介 | 第84-86页 |
| ·带有情绪的门限ARCH-M模型构建 | 第86-87页 |
| ·模型的估计与检验 | 第87-90页 |
| ·估计 | 第87-88页 |
| ·检验 | 第88-89页 |
| ·估计过程的算法 | 第89-90页 |
| ·实证分析 | 第90-95页 |
| ·情绪指数编制结果 | 第90-92页 |
| ·估计结果与检验 | 第92-95页 |
| ·本章小结 | 第95-98页 |
| 第5章 总结与展望 | 第98-102页 |
| ·总结 | 第98-99页 |
| ·展望 | 第99-102页 |
| 参考文献 | 第102-110页 |
| 附录A 问卷调查 | 第110-114页 |
| 附录B 攻读博士学位期间完成的学术论文 | 第114-115页 |
| 致谢 | 第115-116页 |
