基于时间序列方法的天气衍生品定价研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 1 绪论 | 第11-21页 |
| ·研究背景与意义 | 第11-14页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·研究意义 | 第12-14页 |
| ·国内外相关文献综述及研究现状 | 第14-18页 |
| ·国外研究现状 | 第14-16页 |
| ·国内研究现状 | 第16-18页 |
| ·研究方法与论文结构 | 第18-20页 |
| ·研究方法 | 第18-19页 |
| ·论文结构 | 第19-20页 |
| ·主要创新点 | 第20-21页 |
| 2 基础理论 | 第21-29页 |
| ·天气衍生品概述 | 第21-24页 |
| ·天气衍生品合约的基础指数 | 第21-22页 |
| ·天气衍生品及其种类 | 第22-24页 |
| ·时间序列模型 | 第24-26页 |
| ·傅里叶变换模型 | 第24-25页 |
| ·小波变换 | 第25页 |
| ·ARMA模型 | 第25-26页 |
| ·天气衍生品定价理论 | 第26-28页 |
| ·燃烧分析法 | 第26页 |
| ·均值回复模型 | 第26-27页 |
| ·zeng定价模型 | 第27页 |
| ·Cao and Wei模型 | 第27-28页 |
| ·蒙特卡罗仿真模拟 | 第28页 |
| ·本章小结 | 第28-29页 |
| 3 大气衍生品定价因素分析及合约设计 | 第29-39页 |
| ·天气衍生品定价的影响因素分析 | 第29-32页 |
| ·天气气温的预测 | 第29-30页 |
| ·天气衍生品合约的赔付特征 | 第30页 |
| ·投资者风险偏好 | 第30-31页 |
| ·套期保值策略 | 第31-32页 |
| ·我国开发天气衍生品的必要性和可行性分析 | 第32-34页 |
| ·我国开发天气衍生品的必要性分析 | 第32-33页 |
| ·我国开发天气衍生品的可行性分析 | 第33-34页 |
| ·我国开发天气衍生品设计构想 | 第34-38页 |
| ·标的指数的选择 | 第35-36页 |
| ·标的城市的选择 | 第36页 |
| ·合约规格及月份选择 | 第36页 |
| ·交易模式的选择 | 第36-37页 |
| ·基于温度的天气衍生合约的设计 | 第37-38页 |
| ·本章小结 | 第38-39页 |
| 4 天气拟合实证分析 | 第39-47页 |
| ·数据来源与描述 | 第39-41页 |
| ·气温测度模型构建 | 第41-43页 |
| ·模型构建 | 第41-42页 |
| ·残差分析 | 第42-43页 |
| ·参数估计 | 第43-45页 |
| ·ARMA模型模拟的精确度检验 | 第45-46页 |
| ·本章小结 | 第46-47页 |
| 5 天气衍生品的定价 | 第47-53页 |
| ·模型假设及指数选取 | 第47-48页 |
| ·基本假设 | 第47页 |
| ·基础指数的选取 | 第47-48页 |
| ·天气衍生品定价模型构建 | 第48-49页 |
| ·天气期货定价模型的构建 | 第48页 |
| ·天气期权定价模型的构建 | 第48-49页 |
| ·天气衍生品定价模拟仿真 | 第49-52页 |
| ·CDD_s气温指数衍生品的定价 | 第49-51页 |
| ·CDD_s气温指数衍生品的应用与风险分析 | 第51-52页 |
| ·本章小结 | 第52-53页 |
| 结论 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 附录 | 第59-75页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第75-77页 |
| 致谢 | 第77页 |
