| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-18页 |
| 第一节 选题背景及问题的提出 | 第8-14页 |
| 一、 选题背景 | 第8-9页 |
| 二、 问题的提出 | 第9-11页 |
| 三、 选题意义 | 第11-14页 |
| 第二节 研究思路与内容安排 | 第14-18页 |
| 一、 研究思路 | 第14-15页 |
| 二、 研究方法 | 第15页 |
| 三、 内容安排 | 第15-17页 |
| 四、 文章的创新之处 | 第17-18页 |
| 第二章 本选题国内外的研究动态及发展趋势 | 第18-26页 |
| 第一节 国外研究 | 第18-21页 |
| 一、 基于住房价值的定价研究 | 第18-19页 |
| 二、 基于贷款利率的定价研究 | 第19-20页 |
| 三、 基于寿命预测的定价研究 | 第20-21页 |
| 第二节 国内研究 | 第21-24页 |
| 一、 基于房价变动的模型 | 第21-22页 |
| 二、 基于利率波动的模型 | 第22-23页 |
| 三、 基于寿命精算预测的定价模型 | 第23-24页 |
| 第三节 文献评述 | 第24-26页 |
| 第三章 反向抵押贷款产品定价的影响因素分析 | 第26-34页 |
| 第一节 借款人剩余寿命的预测 | 第26-29页 |
| 一、 大数定理简介及其适用性分析 | 第26-27页 |
| 二、 借款人剩余寿命的预测 | 第27-29页 |
| 第二节 贷款利率的预测 | 第29-31页 |
| 一、 利率预测模型的选择 | 第29-31页 |
| 二、 贷款利率变动路径的描述 | 第31页 |
| 第三节 房屋价值的预测 | 第31-34页 |
| 一、 房屋价值预测模型的选择 | 第31-33页 |
| 二、 房屋价值变动的路径描述 | 第33-34页 |
| 第四章 可提前赎回条件下反向抵押贷款产品定价实证分析 | 第34-49页 |
| 第一节 住房反向抵押贷款产品定价的理论准备 | 第34-36页 |
| 一、 金融资产定价的基本方法 | 第34页 |
| 二、 期权定价理论简介及其适用性分析 | 第34-36页 |
| 第二节 可提前赎回的反向抵押贷款产品定价模型 | 第36-41页 |
| 一、 模型参数的假设 | 第36-37页 |
| 二、 一次性趸领定价模型 | 第37-39页 |
| 三、 终生年金定价模型 | 第39-41页 |
| 第三节 可提前赎回条件下的定价实证分析 | 第41-49页 |
| 一、 可提前赎回条件下的一次性趸领定价结果 | 第42-44页 |
| 二、 可提前赎回条件下的终身年金的定价结果 | 第44-46页 |
| 三、 可提前赎回条件下的定价结果分析 | 第46-49页 |
| 第五章 总结 | 第49-52页 |
| 一、 研究成果及主要观点 | 第49-50页 |
| 二、 本文尚需改进之处 | 第50-51页 |
| 三、 选题未来研究展望 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 附录 | 第56-59页 |
| 致谢 | 第59-61页 |
| 本人在读期间完成的研究成果 | 第61页 |