股票股利与超额投资回报

摘要	第1-6页
Abstract	第6-9页
第1章 绪论	第9-12页
·研究背景	第9-10页
·研究意义	第10页
·论文结构	第10页
·本文的主要创新点	第10-12页
第2章 文献综述	第12-22页
·相关经典理论的回顾	第12-17页
·信号理论的发展	第12-15页
·行为金融理论	第15-17页
·股利政策的市场效应文献回顾	第17-18页
·股票股利和超额投资回报文献回顾	第18-22页
第3章 研究设计	第22-27页
·研究假设	第22页
·研究样本与数据来源	第22-23页
·方法与模型——事件研究	第23-25页
·事件日的选取	第23页
·事件窗口的选取	第23-24页
·超额收益率的计算	第24页
·检验方法	第24-25页
·方法与模型——回归模型	第25-27页
第4章 实证分析	第27-41页
·短期市场效应检验	第27-38页
·描述性统计	第27-31页
·总样本T检验结果	第31-32页
·按送股比例分组T检验结果	第32-34页
·按现金股利分组T检验结果	第34-36页
·按是否连续送股分组T检验结果	第36-38页
·股票股利和长期超额投资回报	第38-41页
·描述性统计和t检验	第38-39页
·回归结果与分析	第39-41页
第5章 研究结论与启示	第41-44页
·本文的研究结论	第41-42页
·研究的局限性	第42-44页
参考文献	第44-47页
致谢	第47-48页
研究生阶段已发表的论文	第48-49页
卷内备考表	第49页