证券投资组合选股与优化策略应用研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-16页 |
| ·研究背景 | 第11页 |
| ·国内外研究现状分析 | 第11-14页 |
| ·主要研究内容 | 第14页 |
| ·本文组织结构 | 第14-16页 |
| 第二章 相关技术概述 | 第16-21页 |
| ·C/S模式 | 第16页 |
| ·层次分析法 | 第16-17页 |
| ·二次规划 | 第17-18页 |
| ·.Net技术 | 第18页 |
| ·XML技术 | 第18-19页 |
| ·Socket通信技术 | 第19页 |
| ·本章小结 | 第19-21页 |
| 第三章 证券投资组合选股算法研究 | 第21-32页 |
| ·模型背景 | 第21页 |
| ·相对波动盈利模型概述 | 第21-23页 |
| ·波动盈利模型分析 | 第23-27页 |
| ·相对波动选股算法 | 第27-30页 |
| ·实验分析 | 第30-31页 |
| ·本章小结 | 第31-32页 |
| 第四章 行业优化配置算法研究 | 第32-43页 |
| ·行业分析意义与分类 | 第32页 |
| ·行业前景分析量化 | 第32-39页 |
| ·行业收益率分布计算 | 第39-40页 |
| ·行业投资组合优化算法 | 第40-42页 |
| ·本章小结 | 第42-43页 |
| 第五章 投资组合比例优化配置与风险评估 | 第43-49页 |
| ·投资组合优化配置算法 | 第43-45页 |
| ·风险评估 | 第45-48页 |
| ·证券投资组合风险分析 | 第48页 |
| ·本章小结 | 第48-49页 |
| 第六章 原型系统设计与实现 | 第49-69页 |
| ·系统架构 | 第49-54页 |
| ·socket通信接口及规程 | 第54-56页 |
| ·XML消息格式 | 第56-61页 |
| ·数据库设计 | 第61-62页 |
| ·系统演示 | 第62-68页 |
| ·本章小结 | 第68-69页 |
| 第七章 总结与展望 | 第69-71页 |
| ·本文总结 | 第69页 |
| ·研究展望 | 第69-71页 |
| 参考文献 | 第71-73页 |
| 攻读硕士学位论文期间发表的学术论文 | 第73-74页 |
| 致谢 | 第74页 |
