| 中文摘要 | 第1-9页 |
| ABSTRACT | 第9-19页 |
| 第1章 导论 | 第19-34页 |
| ·论文选题的背景与意义 | 第19-23页 |
| ·国内外个人账户养老基金投资研究现状 | 第23-28页 |
| ·论文的研究目的、内容、研究方法及创新 | 第28-34页 |
| ·论文研究目的 | 第28-29页 |
| ·论文的研究逻辑及主要内容 | 第29-31页 |
| ·研究方法 | 第31页 |
| ·创新与特色 | 第31-34页 |
| 第2章 机构投资者与个人账户养老基金 | 第34-49页 |
| ·机构投资者:内涵及特征 | 第34-37页 |
| ·机构投资者的含义 | 第34页 |
| ·机构投资者的特征 | 第34-37页 |
| ·机构投资者的现状及展望 | 第37-42页 |
| ·机构投资者的现状 | 第37-40页 |
| ·机构投资者的发展展望 | 第40-42页 |
| ·个人账户养老基金与其他机构投资者的区别 | 第42-49页 |
| ·个人账户养老基金概要 | 第42-43页 |
| ·个人账户养老基金与其他机构投资者的区别 | 第43-49页 |
| 第3章 个人账户养老基金投资环境的比较研究 | 第49-81页 |
| ·个人账户养老基金的投资环境——基于养老基金与资本市场互动的视角 | 第49-56页 |
| ·全球经济与金融市场概况 | 第50-52页 |
| ·全球金融体系及资本市场的演化及趋势 | 第52-56页 |
| ·养老基金与资本市场互动——理论与实证研究 | 第56-65页 |
| ·养老基金与资本市场互动的基本理论 | 第60-62页 |
| ·养老基金与资本市场互动的实证检验 | 第62-65页 |
| ·个人账户养老基金投资环境的考察:中国资本市场环境的问题及展望 | 第65-67页 |
| ·中国资本市场环境概览 | 第65-66页 |
| ·中国资本市场存在的基本问题 | 第66-67页 |
| ·中国资本市场环境下的个人账户养老基金投资:启示与借鉴 | 第67-81页 |
| ·国外个人账户养老基金与资本市场互动关系的基本结论与启示 | 第67-69页 |
| ·中国个人账户养老基金投资于资本市场的机会与挑战 | 第69-74页 |
| ·中国养老基金投资现状及发展趋势 | 第74-81页 |
| 第4章 均值回归视角下个人账户养老基金的股权投资 | 第81-124页 |
| ·养老基金的股权投资及股权偏好 | 第81-85页 |
| ·均值回归视角下个人账户养老基金股权投资系统优化 | 第85-101页 |
| ·均值回归理论 | 第85-86页 |
| ·上证指数均值回归的实证检验 | 第86-89页 |
| ·均值回归给个人账户养老基金投资所带来的新视野、新挑战 | 第89-101页 |
| ·金融危机视角下养老基金资产配置的反思 | 第101-105页 |
| ·金融市场动荡及养老基金缩水 | 第102-104页 |
| ·养老基金资产配置战略反思 | 第104-105页 |
| ·案例分析:全国社保基金二级市场股票投资 | 第105-124页 |
| ·全国社保基金二级市场股票投资概况 | 第106-107页 |
| ·社保基金二级市场股票投资分析 | 第107-115页 |
| ·均值回归视角下全国社保基金股票投资的总结及启示 | 第115-124页 |
| 第5章 个人账户养老基金多元化投资——基于时变相关性的研究 | 第124-143页 |
| ·多元化投资对证券投资风险管理的积极作用 | 第124-126页 |
| ·多元化投资与个人账户养老基金证券投资 | 第126-130页 |
| ·个人账户养老基金多元化投资的可行性 | 第126-127页 |
| ·个人账户养老基金多元化投资将成为基本趋势 | 第127-130页 |
| ·个人账户养老基金多元化投资系统的建构 | 第130-136页 |
| ·个人账户养老基金多元化资产配置 | 第130-131页 |
| ·安全性视角下个人账户养老基金多元化投资的实证研究 | 第131-136页 |
| ·时变相关性及其在多种风险资产配置决策中的应用 | 第136-140页 |
| ·中国个人账户养老基金多元化投资方案设计 | 第140-143页 |
| 第6章 个人账户养老基金全球资产配置的理论与实证分析 | 第143-157页 |
| ·个人账户养老基金全球资产配置:背景与意义 | 第143-144页 |
| ·个人账户养老基金全球资产配置的国际经验 | 第144-149页 |
| ·OECD国家个人账户养老基金全球资产配置的实践 | 第145-148页 |
| ·全国社保基金全球资产配置的实践 | 第148-149页 |
| ·中国个人账户养老基金全球资产配置的建构 | 第149-157页 |
| ·一个全球股票资产配置的计量分析 | 第149-152页 |
| ·基本结论及中国个人账户养老基金全球资产配置方案设计 | 第152-157页 |
| 第7章 个人账户养老基金投资风险监控系统 | 第157-183页 |
| ·个人账户养老基金证券投资风险管理:一个资产价格波动性研究的视角 | 第157-165页 |
| ·对称的ARCH类模型 | 第158-160页 |
| ·非对称的ARCH类模型 | 第160页 |
| ·沪深300指数波动性的实证研究 | 第160-165页 |
| ·构建有效科学的投资风险监控系统 | 第165-176页 |
| ·A股阶段历史走势 | 第166页 |
| ·中国A股市场与各项预警指标之间的关联 | 第166-176页 |
| ·宏观经济和股票市场之间的关系:一个VAR模型的实证研究 | 第176-183页 |
| ·基本模型 | 第176-177页 |
| ·数据来源及统计描述 | 第177-178页 |
| ·资本市场和影响变量之间的VAR模型实证研究 | 第178-179页 |
| ·中国个人账户养老基金风险监控系统的建构 | 第179-183页 |
| 第8章 基本结论及建议 | 第183-198页 |
| ·基本结论 | 第183-184页 |
| ·完善个人账户养老基金市场化运营的基本建议 | 第184-195页 |
| ·建立科学合理的个人账户养老基金投资政策 | 第184-185页 |
| ·目标与责任 | 第185-188页 |
| ·资产配置政策 | 第188-194页 |
| ·约束因素 | 第194页 |
| ·提供评估机制 | 第194-195页 |
| ·余论 | 第195-198页 |
| 参考文献 | 第198-204页 |
| 后记 | 第204-205页 |
