| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-10页 |
| 第一章 引言 | 第10-18页 |
| 一、 研究背景与意义 | 第10-11页 |
| （一） 研究背景 | 第10-11页 |
| （二） 研究意义 | 第11页 |
| 二、 本文试图创新之处 | 第11-12页 |
| 三、 文献综述 | 第12-18页 |
| （一） 行为金融学研究现状 | 第12-14页 |
| （二） 风险度量理论研究现状 | 第14-18页 |
| 第二章 理论基础 | 第18-26页 |
| 一、 展望理论 | 第18-21页 |
| 二、 累积展望理论 | 第21-22页 |
| 三、 VAR 方法 | 第22-26页 |
| 第三章 模型的建立 | 第26-39页 |
| 一、 建模基本思路 | 第26-28页 |
| （一） 风险的定义 | 第26-27页 |
| （二） 风险度量方法的确定 | 第27页 |
| （三） 行为因素的加入 | 第27-28页 |
| 二、 模型的建立 | 第28-31页 |
| （一） 完美假设下的风险度量模型 | 第28-29页 |
| （二） 含有风险偏好的风险度量模型 | 第29-30页 |
| （三） 多行为因素风险度量模型 | 第30-31页 |
| 三、 模型的解释 | 第31-39页 |
| （一） 收益率的确定 | 第31-32页 |
| （二） 分位点α的变化 | 第32-35页 |
| （三） 参数的取值 | 第35-39页 |
| 第四章 模型的检验 | 第39-60页 |
| 一、 检验方法的确定 | 第39-41页 |
| （一） BVaR 方法与 VaR 方法的联系与区别 | 第39页 |
| （二） Kupiec 回测检验 | 第39-41页 |
| 二、 实证样本与数据的选取 | 第41-46页 |
| （一） 样本的选取 | 第41页 |
| （二） 数据的选取 | 第41-42页 |
| （三） 样本与数据的基本分析 | 第42-46页 |
| 三、 BVAR 方法的实证研究 | 第46-57页 |
| （一） BVaR 的检验 | 第46-50页 |
| （二） 基于 GARCH 模型的参数 VaR 方法对比检验 | 第50-57页 |
| 四、 结果分析 | 第57-58页 |
| 五、 建议与对策 | 第58-60页 |
| 结论 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 个人简历 | 第66页 |
| 在学期间已发表和录用的论文 | 第66页 |