| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 1. 引言 | 第10-16页 |
| ·研究背景 | 第10-12页 |
| ·研究意义 | 第12-13页 |
| ·理论意义 | 第12页 |
| ·现实意义 | 第12-13页 |
| ·研究内容和方法 | 第13-15页 |
| ·研究内容 | 第13-14页 |
| ·研究方法 | 第14-15页 |
| ·论文的创新点 | 第15-16页 |
| 2. 文献综述 | 第16-23页 |
| ·有关汇率定价理论研究的文献综述 | 第16-17页 |
| ·有关外汇市场间联动关系的文献综述 | 第17-19页 |
| ·关于外汇衍生品市场建设研究的文献综述 | 第19-21页 |
| ·国内外现有文献的局限性 | 第21-23页 |
| 3. 人民币外汇衍生品市场的发展现状 | 第23-29页 |
| ·境内人民币外汇衍生品市场(CNY市场) | 第23-25页 |
| ·远期结售汇交易 | 第23-24页 |
| ·银行间人民币外汇远期交易 | 第24页 |
| ·外汇和货币掉期交易 | 第24-25页 |
| ·离岸人民币无本金交割市场(NDF市场) | 第25-26页 |
| ·香港离岸人民币市场(CNH市场) | 第26页 |
| ·CME人民币汇率期货 | 第26页 |
| ·中国CNH、NDF和CNY之间的对比与联系 | 第26-28页 |
| ·本章小结 | 第28-29页 |
| 4. 人民币外汇市场间联动关系的理论分析 | 第29-34页 |
| ·即期市场与远期市场间联动关系：抵补利率平价视角 | 第29-30页 |
| ·境内远期与境外远期市场间联动关系：跨市套利和市场预期视角 | 第30-31页 |
| ·跨市套利 | 第30-31页 |
| ·市场预期 | 第31页 |
| ·境内外外汇市场间联动关系 | 第31-33页 |
| ·本章小结 | 第33-34页 |
| 5. 人民币外汇市场间联动关系的实证分析 | 第34-65页 |
| ·人民币外汇市场间联动关系—价格溢出效应研究 | 第34-57页 |
| ·样本数据选取与描述性统计 | 第34-37页 |
| ·平稳性检验 | 第37-39页 |
| ·协整检验 | 第39-41页 |
| ·价格溢出效应研究 | 第41-57页 |
| ·境内外人民币远期市场间关联—波动溢出研究 | 第57-63页 |
| ·研究方法 | 第57-58页 |
| ·实证检验 | 第58-63页 |
| ·本章小结 | 第63-65页 |
| 6. 人民币外汇衍生品市场建设及相关国际经验借鉴 | 第65-80页 |
| ·目前境内外汇衍生品市场存在的问题 | 第65-67页 |
| ·外汇管制过于严格,抑制了交易需求 | 第65-66页 |
| ·外汇市场交易主体少,交易集中度高 | 第66页 |
| ·即期市场的发展缺陷限制了外汇衍生品市场的发展 | 第66-67页 |
| ·国际外汇衍生产品市场发展状况 | 第67-73页 |
| ·外汇市场交易状况 | 第67-69页 |
| ·外汇衍生市场交易状况 | 第69-71页 |
| ·韩国衍生品市场发展历程 | 第71-72页 |
| ·澳大利亚衍生品市场发展历程 | 第72-73页 |
| ·中国建设外汇衍生品市场的诉求 | 第73-74页 |
| ·建设多层次外汇市场 | 第74-78页 |
| ·推动人民币外汇衍生品市场发展的基础 | 第74-76页 |
| ·丰富人民币外汇衍生品市场的交易产品 | 第76-78页 |
| ·优化人民币外汇衍生品市场的交易者结构 | 第78页 |
| ·本章小结 | 第78-80页 |
| 7. 总结与展望 | 第80-82页 |
| ·本文研究总结 | 第80-81页 |
| ·不足与展望 | 第81-82页 |
| 参考文献 | 第82-87页 |
| 致谢 | 第87页 |