| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-13页 |
| ·研究背景及意义 | 第8-9页 |
| ·研究背景 | 第8页 |
| ·研究的意义 | 第8-9页 |
| ·国内外相关研究状况 | 第9-11页 |
| ·国外研究状况 | 第9-10页 |
| ·国内研究状况 | 第10-11页 |
| ·本文的创新之处 | 第11页 |
| ·研究的分析方法和框架结构 | 第11-13页 |
| ·研究的分析方法 | 第11页 |
| ·文章框架结构 | 第11-13页 |
| 第二章 CAPM 理论分析 | 第13-19页 |
| ·资产组合理论 | 第13-14页 |
| ·马柯威茨（MARKOWITZ）的均值-方差模型简介 | 第14页 |
| ·CAPM 模型简介 | 第14-19页 |
| 第三章 市场组合的比例系数近似计算 | 第19-25页 |
| ·市场组合比例系数问题模型 | 第19页 |
| ·市场组合期望收益的近似估计 | 第19-22页 |
| ·风险组合可行域 | 第19-20页 |
| ·组合有效边界的两点估计 | 第20-22页 |
| ·市场组合期望收益的估计 | 第22-23页 |
| ·市场组合比例系数的计算 | 第23-25页 |
| 第四章 一般情况下最优组合模型求解 | 第25-33页 |
| ·模型的引入和背景说明 | 第25-27页 |
| ·模型的背景 | 第25页 |
| ·模型的引入 | 第25-27页 |
| ·模型Ι' 、Π' 的可行域和有效解的存在性 | 第27-31页 |
| ·模型Ι' 、Π' 的可行域 | 第27-28页 |
| ·模型Ι' 、Π' 有效解的存在性 | 第28-31页 |
| ·有效解的求解 | 第31-33页 |
| 第五章 最优组合比例系数求解 | 第33-42页 |
| ·背景说明 | 第33-34页 |
| ·无差异曲线与效用函数的关系 | 第34-38页 |
| ·效用函数性质 | 第34页 |
| ·无差异曲线的性质 | 第34-35页 |
| ·效用函数与无差异曲线的异同 | 第35-38页 |
| ·模型求解 | 第38-40页 |
| ·引入无差异曲线下的比例系数 | 第38-39页 |
| ·直线型无差异曲线模型 | 第39-40页 |
| ·原始模型的分目标乘除法 | 第40-41页 |
| ·不含无风险证券的模型求解 | 第40页 |
| ·含有无风险证券的模型求解 | 第40-41页 |
| ·一种最优组合比例系数的间接计算方法 | 第41-42页 |
| 第六章 结论与展望 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 附录 A 攻读硕士学位期间所发表的学术论文 | 第46页 |