基于统计套利理论的股指期货跨期套利研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-11页 |
| 第1章:绪论 | 第11-17页 |
| ·研究背景 | 第11-14页 |
| ·股指期货市场在我国的推出 | 第11-13页 |
| ·股指期货套利交易的意义 | 第13-14页 |
| ·统计套利在实践中的应用 | 第14页 |
| ·研究意义 | 第14-15页 |
| ·研究框架与方法 | 第15-16页 |
| ·论文框架 | 第15-16页 |
| ·研究方法 | 第16页 |
| ·文章创新之处 | 第16-17页 |
| 第2章:相关理论与文献回顾 | 第17-26页 |
| ·股指期货持有成本定价理论 | 第17-19页 |
| ·持有成本理论下的合约间价差 | 第18页 |
| ·现货指数股息率 | 第18-19页 |
| ·无风险基准利率 | 第19页 |
| ·统计套利的概念 | 第19-22页 |
| ·统计套利的定义 | 第20-21页 |
| ·统计套利与传统套利、投机之间的关系 | 第21-22页 |
| ·相关文献回顾 | 第22-26页 |
| ·股票市场统计套利相关文献 | 第22-23页 |
| ·期货市场套利相关研究 | 第23-26页 |
| 第3章:股指期货合约间价差分析 | 第26-41页 |
| ·沪深300股指期货概况 | 第26-29页 |
| ·沪深300指数 | 第26-28页 |
| ·沪深300股指期货 | 第28-29页 |
| ·数据的选取说明 | 第29-30页 |
| ·合约价格间的协整关系检验 | 第30-34页 |
| ·协整理论知识回顾 | 第30-32页 |
| ·合约间的协整关系检验 | 第32-34页 |
| ·价差的持有成本解释 | 第34-35页 |
| ·价差波动的概率分布拟合 | 第35-41页 |
| ·价差波动的均值中枢 | 第36-37页 |
| ·价差波动的方差 | 第37-40页 |
| ·正态分布拟合效果检验 | 第40-41页 |
| 第4章:股指期货跨期套利 | 第41-51页 |
| ·价差统计套利模型设计 | 第41-45页 |
| ·头寸比例的设计 | 第41页 |
| ·交易信号设计 | 第41-44页 |
| ·止损点安排 | 第44-45页 |
| ·价差套利收益的计量 | 第45-46页 |
| ·股指期货跨期套利实证 | 第46-51页 |
| ·样本内数据套利实证 | 第46-48页 |
| ·样本外数据套利实证 | 第48-51页 |
| 第5章:总结与展望 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 附录:EViews代码 | 第55-64页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65页 |
