网络舆情对股价波动影响的实证研究
| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-14页 |
| 1. 导论 | 第14-20页 |
| ·研究背景 | 第14-15页 |
| ·研究意义 | 第15-17页 |
| ·研究思路 | 第17-19页 |
| ·研究方法 | 第19-20页 |
| 2. 文献综述 | 第20-29页 |
| ·网络舆情相关研究 | 第20-22页 |
| ·网络舆情概念界定 | 第20-21页 |
| ·网络舆情指标体系相关研究 | 第21-22页 |
| ·市场有效性与行为金融学相关理论 | 第22-26页 |
| ·证券市场有效性的界定 | 第22-25页 |
| ·行为金融学相关研究 | 第25-26页 |
| ·证券市场稳定相关研究 | 第26页 |
| ·基于网络舆情的股票市场研究 | 第26-27页 |
| ·本章小结 | 第27-29页 |
| 3. 理论分析 | 第29-41页 |
| ·股价异常波动的理论基础 | 第29-34页 |
| ·行为金融学对市场有效性理论的补充 | 第29-30页 |
| ·网络舆情对行为金融学的补充 | 第30-32页 |
| ·股价异常波动的概念界定 | 第32-34页 |
| ·嵌入网络舆情研究股价波动的论证 | 第34-36页 |
| ·与上市公司相关的网络舆情的特征 | 第34-35页 |
| ·网络舆情对股价波动影响的传导机制 | 第35-36页 |
| ·对微博进行研究的可行性分析 | 第36-38页 |
| ·网络舆情对股票波动影响的假设 | 第38-40页 |
| ·本章小结 | 第40-41页 |
| 4. 模型选择、指标设计和数据来源 | 第41-49页 |
| ·模型选择 | 第41-43页 |
| ·事件分析法 | 第41-42页 |
| ·基于CAPM模型的异常波动 | 第42-43页 |
| ·网络舆情指标设计 | 第43-46页 |
| ·数据来源及说明 | 第46-49页 |
| ·网络舆情数据来源 | 第46-47页 |
| ·股票池指标选择 | 第47-49页 |
| 5. 探索性分析 | 第49-60页 |
| ·网络舆情数据描述 | 第49-53页 |
| ·以时间为维度的描述分析 | 第50-51页 |
| ·以事件为核心的描述分析 | 第51-53页 |
| ·股票池数据分析 | 第53-59页 |
| ·股票成交量描述分析 | 第53-54页 |
| ·股价波动描述分析 | 第54-56页 |
| ·异常收益率的统计分析 | 第56-59页 |
| ·本章小结 | 第59-60页 |
| 6. 股价波动的实证检验 | 第60-70页 |
| ·网络舆情市场效应检验 | 第60-64页 |
| ·舆情事件对股价波动的回归分析 | 第64-68页 |
| ·实证结果进一步说明 | 第68-70页 |
| 7. 结论与思考 | 第70-74页 |
| ·研究结论 | 第70-71页 |
| ·对证券市场稳定的若干思考 | 第71-72页 |
| ·不足与展望 | 第72-74页 |
| 参考文献 | 第74-78页 |
| 附录 | 第78-82页 |
| 后记 | 第82-84页 |
| 致谢 | 第84页 |
