| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-10页 |
| 目录 | 第10-12页 |
| 1 绪论 | 第12-17页 |
| ·论文研究的背景 | 第12-13页 |
| ·本文的研究意义 | 第13-15页 |
| ·本文的研究方法和研究框架 | 第15页 |
| ·本文的创新之处与不足之处 | 第15-17页 |
| ·本文的创新之处 | 第15-16页 |
| ·本文的不足之处 | 第16-17页 |
| 2 文献综述 | 第17-24页 |
| ·海外学者的文献综述 | 第17-21页 |
| ·国内学者的文献综述 | 第21-24页 |
| 3 股票型开放式基金业绩评价指标与分析方法 | 第24-38页 |
| ·传统收益评价方法介绍 | 第24-26页 |
| ·基金单位净值 | 第24页 |
| ·基金累计净值 | 第24-25页 |
| ·基金单位净值增长率 | 第25页 |
| ·基金累计净值增长率 | 第25-26页 |
| ·基金的平均收益率 | 第26页 |
| ·风险评价方法介绍 | 第26-29页 |
| ·基金的方差(δ~2)和标准差(δ) | 第26-27页 |
| ·基金的贝塔系数(β) | 第27-28页 |
| ·基金的判定系数(R~2) | 第28-29页 |
| ·风险调整后的收益指标评价方法介绍 | 第29-33页 |
| ·特雷诺指标(Treynor performance measure) | 第29-30页 |
| ·夏普指数(Sharpe Ratio) | 第30-31页 |
| ·詹森指数(Jensen's α) | 第31-32页 |
| ·M~2指数 | 第32-33页 |
| ·股票型开放式基金的管理能力评价 | 第33-35页 |
| ·T-M模型 | 第33-34页 |
| ·H-M模型 | 第34-35页 |
| ·股票型开放式基金业绩持续性评价方法 | 第35-38页 |
| ·转移矩阵法 | 第35-36页 |
| ·业绩总持续性指标 | 第36-37页 |
| ·对基金经理更迭的研究 | 第37-38页 |
| 4 股票型开放式基金绩效评价的实证研究 | 第38-67页 |
| ·研究样本的选择以及研究时间段的选取 | 第38-41页 |
| ·市场基准组合的构建与市场无风险利率的选取 | 第41-44页 |
| ·市场基准组合的构建 | 第41-43页 |
| ·市场无风险利率的选取 | 第43-44页 |
| ·数据来源及数据处理方法说明 | 第44页 |
| ·实证分析 | 第44-67页 |
| ·样本基金的传统收益分析 | 第44-47页 |
| ·样本基金的风险状况分析 | 第47-49页 |
| ·样本基金的风险调整后的收益指标评价分析 | 第49-53页 |
| ·样本基金的管理能力评价 | 第53-59页 |
| ·样本基金业绩可持续性评价 | 第59-67页 |
| 5 结论与建议 | 第67-70页 |
| ·本文结论 | 第67-68页 |
| ·政策建议 | 第68-70页 |
| 附表 | 第70-73页 |
| 参考文献 | 第73-77页 |
| 后记 | 第77-79页 |
| 致谢 | 第79-80页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第80页 |