| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 目录 | 第6-9页 |
| 第一章 导论 | 第9-20页 |
| 第一节 论文研究的背景及意义 | 第9-10页 |
| 一、 研究的背景 | 第9页 |
| 二、 研究的意义 | 第9-10页 |
| 第二节 研究的框架结构与内容 | 第10-13页 |
| 一、 本文研究的框架结构 | 第10页 |
| 二、 研究的内容 | 第10-11页 |
| 三、 研究的内容 | 第11-12页 |
| 四、 研究方法 | 第12-13页 |
| 第三节 文章创新之处 | 第13页 |
| 第四节 文献综述 | 第13-20页 |
| 一、 国内外股指期货套期保值研究综述 | 第14-17页 |
| 二、 国内外股指期货套利研究综述 | 第17-20页 |
| 第二章 股指期货套期保值策略分析 | 第20-39页 |
| 第一节 股指期货的发展和实际应用 | 第20-24页 |
| 一、 股指期货的发展 | 第20页 |
| 二、 股指期货的主要功能 | 第20-22页 |
| 三、 股指期货的实际应用 | 第22-24页 |
| 第二节 股指期货套期保值理论概述 | 第24-27页 |
| 一、 股指期货套期保值理论的发展 | 第24-25页 |
| 二、 股指期货套期保值的类型及交易原则 | 第25-26页 |
| 三、 股指期货套期保值的原理及作用 | 第26-27页 |
| 第三节 股指期货套期保值策略应用分析 | 第27-36页 |
| 一、 股指期货套期保值的必要条件 | 第27页 |
| 二、 不同目标函数的套期保值模型 | 第27-32页 |
| 三、 套期保值的操作步骤 | 第32-35页 |
| 四、 股指期货套期保值效果评估 | 第35-36页 |
| 第四节 股指期货套期保值潜在的风险 | 第36-38页 |
| 一、 基差风险 | 第36页 |
| 二、 保证金风险 | 第36-37页 |
| 三、 流动性风险 | 第37页 |
| 四、 套期保值比率风险 | 第37页 |
| 五、 市场风险 | 第37-38页 |
| 第五节 股指期货套期保值策略的实际应用 | 第38-39页 |
| 一、 证券投资基金的目标定位和发展 | 第38页 |
| 二、 股指期货套期保值对证券投资基金的应用价值 | 第38-39页 |
| 第三章 股指期货套利策略分析 | 第39-55页 |
| 第一节 股指期货套利概述 | 第39-43页 |
| 一、 期货套利的种类 | 第39-40页 |
| 二、 股指期货套利的原理及定价理论 | 第40-43页 |
| 第二节 股指期货期现套利策略分析 | 第43-46页 |
| 一、 股指期货期现套利简述 | 第43页 |
| 二、 股指期货期现套利交易程序 | 第43-46页 |
| 第三节 跨期套利策略分析 | 第46-49页 |
| 一、 跨期套利原理及种类 | 第46-47页 |
| 二、 跨期套利操作步骤 | 第47-49页 |
| 第四节 其他套利策略简述 | 第49-52页 |
| 一、 股指期货跨市套利 | 第49-51页 |
| 二、 股指期货跨品种套利策略 | 第51-52页 |
| 第五节 股指期货套利交易的风险和问题 | 第52-55页 |
| 一、 股指期货套利的风险 | 第52-53页 |
| 二、 股指期货套利需注意的问题 | 第53-55页 |
| 第四章 股指期货期现套利策略的应用分析 | 第55-75页 |
| 第一节 股指期现套利的可行性分析 | 第55-60页 |
| 一、 股指期现套利策略的制度保证 | 第55-56页 |
| 二、 股指期现套利机会 | 第56-57页 |
| 三、 股指期现套利交易的技术准备 | 第57-60页 |
| 第二节 现货组合配置分析 | 第60-67页 |
| 一、 构建现货组合的原则 | 第60-61页 |
| 二、 现货组合的构建方法 | 第61-65页 |
| 三、 阿尔法组合构建 | 第65-67页 |
| 第三节 基金组合复制沪深 300 指数效果实证分析 | 第67-72页 |
| 一、 筛选备选基金 | 第67-69页 |
| 二、 ETF 组合权重 | 第69-70页 |
| 三、 ETF 组合的跟踪误差分析 | 第70-71页 |
| 四、 基金构建现货组合正向套利的实证分析 | 第71-72页 |
| 第四节 股指期货投资策略的应用创新 | 第72-75页 |
| 一、 资产的配置 | 第72-73页 |
| 二、 时机的选择 | 第73页 |
| 三、 资产管理创新模式 | 第73-75页 |
| 第五章 总结与建议 | 第75-79页 |
| 第一节 本文的总结 | 第75页 |
| 第二节 股指期货套期保值和套利策略应用的建议 | 第75-77页 |
| 一、 实施套期保值策略的建议 | 第75-76页 |
| 二、 股指期货套利策略应用的建议 | 第76-77页 |
| 第三节 本文的不足 | 第77页 |
| 第四节 进一步的研究方向 | 第77-79页 |
| 参考文献 | 第79-82页 |
| 附录 1 | 第82-84页 |
| 致谢 | 第84页 |