我国房地产行业公司债券信用利差定价模型研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 目录 | 第8-10页 |
| 图目录 | 第10-11页 |
| 表目录 | 第11-12页 |
| 1 绪论 | 第12-20页 |
| ·研究的背景 | 第12-13页 |
| ·研究的意义 | 第13-15页 |
| ·研究的理论意义 | 第13-14页 |
| ·研究的现实意义 | 第14-15页 |
| ·文献综述和评价 | 第15-18页 |
| ·国外文献综述 | 第15-16页 |
| ·国内文献综述 | 第16-18页 |
| ·研究内容、方法和创新之处 | 第18-20页 |
| ·研究内容 | 第18-19页 |
| ·研究方法 | 第19页 |
| ·本文的创新之处 | 第19-20页 |
| 2 信用利差影响因素分析 | 第20-28页 |
| ·与债券本身相关的信用利差影响因素 | 第20-21页 |
| ·我国公司债券信用利差微观影响因素 | 第21-23页 |
| ·我国公司债券信用利差宏观影响因素 | 第23-28页 |
| 3 实证研究设计 | 第28-40页 |
| ·实证模型的思路和数据来源 | 第28页 |
| ·实证模型的设计思路 | 第28页 |
| ·数据来源 | 第28页 |
| ·第一类单支债券信用利差估计模型 | 第28-38页 |
| ·季度财务数据拟合 | 第28-31页 |
| ·聚类分析选取指标 | 第31-33页 |
| ·自回归分布滞后模型 | 第33-37页 |
| ·模型检验 | 第37页 |
| ·模型推广 | 第37-38页 |
| ·第二类单支债券信用利差估计模型 | 第38-40页 |
| 4 模型的对比分析 | 第40-42页 |
| ·模型介绍 | 第40-41页 |
| ·模型对比分析 | 第41-42页 |
| 5 研究结论 | 第42-44页 |
| ·研究结论 | 第42页 |
| ·研究不足之处 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-46页 |
| 致谢 | 第46页 |
