基于VaR的中国股指期货风险实证研究

摘要	第1-4页
Abstract	第4-7页
1 绪论	第7-14页
·中国股指期货风险相关研究综述	第8-13页
·本文研究的主要内容	第13-14页
2 中国股指期货风险及其配置与传导	第14-21页
·中国股指期货的主要风险	第14-18页
·中国股指期货市场的一般风险	第14-16页
·中国股指期货的特殊性风险	第16-17页
·中国股指期货风险的成因分析	第17-18页
·中国股指期货风险的配置	第18-19页
·中国股指期货风险的传导	第19-21页
·微观传导	第20-21页
·宏观传导	第21页
3 VaR及其度量模型	第21-26页
·VaR的度量模型	第22-25页
·GARCH族模型	第22-23页
·混合密度网络模型	第23-25页
·模型的检验方法——失败检验法	第25-26页
4 中国股指期货风险实证研究	第26-32页
·数据的选取与处理	第26-29页
·中国股指期货日收益率的计算	第26-27页
·数据的基本统计分析	第27-29页
·VaR度量模型	第29-30页
·GARCH族模型的参数结果	第29-30页
·混合密度网络模型的参数结果	第30页
·VaR值的失败率检验	第30-32页
结论	第32-33页
参考文献	第33-37页
申请学位期间的研究成果及发表的学术论文	第37-38页
致谢	第38页