美国货币政策冲击对中美、中日汇率的影响分析
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-21页 |
| ·问题的提出 | 第9-12页 |
| ·选题背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10-12页 |
| ·文献综述 | 第12-19页 |
| ·货币政策冲击对汇率波动的影响研究 | 第12-18页 |
| ·央行干预对汇率波动的影响研究 | 第18-19页 |
| ·论文研究工作 | 第19-21页 |
| ·研究思路 | 第19页 |
| ·论文结构 | 第19-20页 |
| ·可能的创新点 | 第20-21页 |
| 2 货币政策冲击对汇率作用机制的理论分析 | 第21-29页 |
| ·货币政策冲击概念界定 | 第21页 |
| ·汇率决定的弹性价格模型 | 第21-22页 |
| ·汇率决定的粘性价格模型 | 第22-25页 |
| ·汇率决定的资产组合模型 | 第25-26页 |
| ·加入干预变量的货币主义模型扩展 | 第26-28页 |
| ·本章小结 | 第28-29页 |
| 3 美国货币政策冲击对中美汇率的影响效应分析 | 第29-40页 |
| ·美国货币政策冲击对中美汇率影响的模型构建 | 第29-32页 |
| ·中美汇率波动与美国货币政策的变动 | 第30-31页 |
| ·人民币对美元汇率的货币主义模型构建 | 第31-32页 |
| ·美国货币政策冲击对中美汇率影响的实证分析 | 第32-39页 |
| ·数据处理及单位根检验 | 第32-34页 |
| ·协整检验与向量误差修正模型 | 第34-37页 |
| ·协整SVAR模型 | 第37页 |
| ·实证结果分析 | 第37-39页 |
| ·本章小结 | 第39-40页 |
| 4 美国货币政策冲击对中日汇率的影响效应研究 | 第40-52页 |
| ·美国货币政策冲击的中日汇率模型构建 | 第40-45页 |
| ·中日汇率波动及外汇储备的变动 | 第40-42页 |
| ·不加入干预变量的模型 | 第42-44页 |
| ·加入干预变量的模型 | 第44-45页 |
| ·美国货币政策冲击对中日汇率的实证研究 | 第45-51页 |
| ·数据来源及说明 | 第45-46页 |
| ·未加入干预变量的回归结果分析 | 第46-47页 |
| ·加入干预变量后的回归结果分析 | 第47-49页 |
| ·稳健性检验 | 第49-51页 |
| ·本章小结 | 第51-52页 |
| 5 结论与建议 | 第52-54页 |
| ·研究结论 | 第52页 |
| ·政策建议 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
