国债利率期限结构风险特征研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-17页 |
| ·研究对象 | 第11-12页 |
| ·利率期限结构定义 | 第11页 |
| ·利率选择 | 第11-12页 |
| ·选题背景和意义 | 第12-14页 |
| ·选题背景 | 第12-13页 |
| ·选题意义 | 第13-14页 |
| ·本文研究内容和框架 | 第14-17页 |
| ·本文研究内容 | 第14-15页 |
| ·本文研究框架 | 第15-16页 |
| ·本文研究不同 | 第16-17页 |
| 第二章 文献综述 | 第17-23页 |
| ·利率期限结构拟合方法文献综述 | 第17-19页 |
| ·利率期限结构特征分析文献综述 | 第19-20页 |
| ·利率期限结构与宏观经济关系文献综述 | 第20-21页 |
| ·小结 | 第21-23页 |
| 第三章 利率期限结构估计 | 第23-31页 |
| ·拟合方法介绍 | 第23-26页 |
| ·样条函数模型 | 第23-24页 |
| ·N-S 模型及 N-SS 模型 | 第24-25页 |
| ·HERMITE 插值模型 | 第25-26页 |
| ·债券市场基本情况及适合模型 | 第26-29页 |
| ·交易所债券市场 | 第26-27页 |
| ·银行间债券市场 | 第27页 |
| ·模型选择实证分析 | 第27-29页 |
| ·利率期限结构数据来源 | 第29-31页 |
| ·中债曲线的基本情况 | 第29页 |
| ·选择中债数据理由 | 第29-30页 |
| ·中债数据操作步骤 | 第30-31页 |
| 第四章 利率期限结构变动特征实证分析 | 第31-37页 |
| ·时间区间划分 | 第31-33页 |
| ·时间区间选择 | 第31页 |
| ·时间区间划分方法 | 第31页 |
| ·时间区间划分方法 | 第31-33页 |
| ·实证方法 | 第33-35页 |
| ·主成分分析方法 | 第33-34页 |
| ·SVAR 模型 | 第34-35页 |
| ·模型数据介绍 | 第35-37页 |
| ·主成分数据分析 | 第35-36页 |
| ·SVAR 模型数据分析 | 第36-37页 |
| 第五章 利率期限结构风险特征实证结果 | 第37-62页 |
| ·复苏阶段 | 第37-43页 |
| ·形态特征 | 第37页 |
| ·利率期限结构的主成分分析 | 第37-39页 |
| ·利率期限结构的主成分分析 | 第39-43页 |
| ·小结 | 第43页 |
| ·过热阶段 | 第43-49页 |
| ·形态特征 | 第43-44页 |
| ·利率期限结构的主成分分析 | 第44-45页 |
| ·利率期限结构与宏观经济因素的动态关系 | 第45-49页 |
| ·小结 | 第49页 |
| ·滞涨阶段 | 第49-55页 |
| ·形态特征 | 第49-50页 |
| ·利率期限结构的主成分分析 | 第50-51页 |
| ·利率期限结构与宏观经济因素的动态关系 | 第51-55页 |
| ·小结 | 第55页 |
| ·衰退阶段 | 第55-62页 |
| ·形态特征 | 第55-56页 |
| ·利率期限结构的主成分分析 | 第56-57页 |
| ·利率期限结构与宏观经济因素的动态关系 | 第57-61页 |
| ·小结 | 第61-62页 |
| 第六章 总结建议 | 第62-65页 |
| ·总结 | 第62-63页 |
| ·未来展望 | 第63-64页 |
| ·研究不足 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-68页 |
| 致谢 | 第68-71页 |
| 上海交通大学学位论文答辩决议书 | 第71页 |
