| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-25页 |
| ·研究背景和意义 | 第10-12页 |
| ·研究的背景 | 第10-11页 |
| ·本文的研究目的和意义 | 第11-12页 |
| ·关于收益分析的国内外研究现状 | 第12-14页 |
| ·关于风险分析的国内外研究现状 | 第14-16页 |
| ·数据与研究方法 | 第16-24页 |
| ·本文采用的研究数据 | 第16-23页 |
| ·本文采用的研究方法 | 第23-24页 |
| ·研究内容 | 第24-25页 |
| 第2章 中资概念股收益的影响因素分析 | 第25-29页 |
| ·数据来源与处理工具 | 第25页 |
| ·基础变量的定义 | 第25页 |
| ·处理方法的说明 | 第25-26页 |
| ·回归分析 | 第26页 |
| ·三因素模型效应分析 | 第26-27页 |
| ·中资概念股收益的统计分析 | 第27-29页 |
| 第3章 中资概念股风险的影响因素分析 | 第29-45页 |
| ·风险的定义 | 第29页 |
| ·金融风险的分类 | 第29-31页 |
| ·波动率的成分分解 | 第31-34页 |
| ·各成分波动率的衡量 | 第34页 |
| ·中资概念股的波动率成分分析 | 第34-36页 |
| ·中资概念股被做空的大事记 | 第36-43页 |
| ·浑水公司（MuddyWater）做空中资概念股的大事记 | 第36-40页 |
| ·香橼（Citron Research）做空中资概念股的大事记 | 第40-43页 |
| ·中资概念股被做空的原因分析 | 第43-45页 |
| 第4章 中资概念股的风险管理策略 | 第45-63页 |
| ·单只股票的风险管理策略 | 第45-52页 |
| ·期权的定义 | 第45-46页 |
| ·影响期权价格的因素 | 第46-48页 |
| ·期权交易活跃的单只股票风险管理策略 | 第48-49页 |
| ·无期权交易的单只股票风险管理策略 | 第49-52页 |
| ·投资组合的风险管理策略 | 第52-63页 |
| 第5章 总结和展望 | 第63-65页 |
| ·总结 | 第63页 |
| ·展望 | 第63-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 参考文献 | 第66-67页 |