国内外股票市场联动性研究
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-13页 |
| 1. 前言 | 第13-16页 |
| ·研究背景及意义 | 第13-14页 |
| ·研究方法 | 第14页 |
| ·本文框架 | 第14-15页 |
| ·本文不足 | 第15-16页 |
| 2. 文献综述及相关理论 | 第16-27页 |
| ·文献综述 | 第16-22页 |
| ·国外文献综述 | 第16-19页 |
| ·国内文献综述 | 第19-22页 |
| ·文献评价 | 第22页 |
| ·相关理论 | 第22-27页 |
| ·联动的内在机制 | 第22-24页 |
| ·其他相关理论 | 第24-27页 |
| 3. 国内外股票市场联动的一般性分析 | 第27-35页 |
| ·国家间经济依存 | 第27-28页 |
| ·国家间直接投资 | 第28-30页 |
| ·国际投资者 | 第30-31页 |
| ·信息传递机制的改善 | 第31-34页 |
| ·一般性分析的结果 | 第34-35页 |
| 4. 实证方法概述 | 第35-43页 |
| ·相关系数 | 第35-36页 |
| ·时间序列的平稳性检验 | 第36-37页 |
| ·散点图检验法 | 第36页 |
| ·单位根检验 | 第36-37页 |
| ·协整及误差修正模型 | 第37-40页 |
| ·协整 | 第38页 |
| ·协整的EG两步检验法 | 第38页 |
| ·误差修正模型 | 第38-40页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第40-41页 |
| ·向量自回归模型 | 第41-42页 |
| ·脉冲响应函数及方差分解 | 第42-43页 |
| 5. 实证研究 | 第43-64页 |
| ·指数选取 | 第43-45页 |
| ·沪深300指数 | 第43页 |
| ·英国金融时报100指数 | 第43-44页 |
| ·德国DAX指数 | 第44页 |
| ·标准-普尔500指数 | 第44页 |
| ·日经225指数 | 第44-45页 |
| ·研究阶段的划分 | 第45-46页 |
| ·数据初步处理 | 第46页 |
| ·实证分析 | 第46-64页 |
| ·相关系数检验 | 第47页 |
| ·平稳性检验 | 第47-49页 |
| ·协整检验 | 第49-51页 |
| ·误差修正模型 | 第51-52页 |
| ·VAR模型 | 第52-53页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第53-56页 |
| ·脉冲响应函数及方差分解分析 | 第56-64页 |
| 6. 研究结果及启示 | 第64-71页 |
| ·本文研究结果 | 第64-67页 |
| ·对相关各方的启示 | 第67-71页 |
| ·对投资者的启示 | 第68页 |
| ·对我国政府相关部门的启示 | 第68-69页 |
| ·对证券监管机构的启示 | 第69-71页 |
| 参考文献 | 第71-75页 |
| 附录 | 第75-77页 |
| 后记 | 第77-78页 |
| 致谢 | 第78页 |
